Торговые сигналы! | XIV

03 марта 2016, 17:58
|
Капитан Сильвер

Контанго по виксам больше в районе пяти процентов. Это 60 годовых.
Берем XIV и хеджим его покупкой SPXU.

Ключевые слова:
XIV,
торговые сигналы

11 комментариев

Вижу прикольно, но синтетика это плохо…

Brus

03 марта 2016, 18:01
Ответить

это может быть больно. А может быть и нет =)

Антон Денисков (Fry)

03 марта 2016, 18:30
Ответить

вообще-то я сейчас двумя руками за продажу викса. Это хорошая идея, но с хеджом… Тут надо ещё проверять (щупать рынок).

Антон Денисков (Fry)

03 марта 2016, 18:32
Ответить

Fry (Антон), тут проверять ничего не надо, четкая отработка по автору…

Brus

03 марта 2016, 18:38
Ответить

Fry (Антон), Если не поняли о чем речь, картинка (найди 3 отличия)))

Brus

03 марта 2016, 18:48
Ответить

Brus, я понимаю. Проверять надо инструмент XIV. Я фиг знает, что будет если его купить. Может ли он встать в бок просто от одного трейда?
Вот я точно знаю, что если сейчас кто-то тупо зашортит VIX ближайший (без спреда или опциона), ему сделают очень очень больно! При этом я совершенно уверен, что викс будет падать и дальше сегодня до конца сессии и скорее всего до экпирации.
А толку-то? Сейчас его шортить нельзя.

Антон Денисков (Fry)

03 марта 2016, 19:00
Ответить

Fry (Антон), Я думаю ничего не будет, это акции с 20М+ оборотом за день)

Brus

03 марта 2016, 19:23
Ответить

Brus, да на фьючах викса тоже рисуют объёмы. По факту — жулики!
Сегодня мне 3 моих законных тика не хотел кукл отдавать. Мурыжил целый час, гадина! Только за 14 секунд до закрытия вернули справедливую цену.

Антон Денисков (Fry)

04 марта 2016, 01:18
Ответить

Brus, ты немного не понял идею.
XIV это инструмент в базе которого лежит разность между дальним и ближним фьючом VIX.
Покупаем XIV, забираем проценты которые в моменте дает разность. Но так как разность может измениться, то это надо захеджить. Падение контаного, чаще сопровождается падением СНП 500.
По этому покупаем XIV и шортим СНП.
Чтоб не платить за шорт СНП, можно воспользоваться обратным ETF, покупка SPXU= шорт СНП 500.