SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы | Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое?ЗаранееСПС
- 20 июля 2019, 18:31
- |
Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое? ЗаранееСПС
В таблице значение макс. и мин. контанго за день 100*(Цфьюч-Цакция*лот)/(Цакц.*лот). Все фьючерсы — сент '19.
Данные отсечек взяты с сайта dohod.ru.
Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября '19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
flextrader, спасибо подкорректировал, просто по памяти написал не правильно. Суть -меряет в %.
А должна быть равна ключевой ставке, как у сберов и газпрома если нет коррекции на дивиденды.
Например, последняя сделка прошла в 13:59:52. Минутная свеча на этой цене и закроется. И целых 8 секунд не известно что было со стаканом, куда он уже ушел
Андрей К, еще раз-приведены данные не в моменте а макс и минимум за весь день. Даже у жиденьких Аэрофлота, ФСК и Алроса все ОК, а Лукойл не ок.
Вот так выглядит сам график, но уже по ценам закрытия. Здесь шум и есть но аномальные значения все равно хорошо видны.
большая картинка
alm,
Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября 19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
когда дата там поменялась, то произошла и переоценка фьючей. Посмотрите динамику соотношения июньского и мартовского фьюча начиная с февраля.
26 июля, 6 сентября (опорное) — заседания ЦБ по ДКП.