20 июля 2019, 18:31

Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое?ЗаранееСПС

Уже спрашивал про низкое контанго между мтс и его фьюч, залез поглубже-обнаружил -такая же аномалия (после див отсечек?) не единична. Фьючи заканч-ся раньше отсечек. А почему контанго такое? ЗаранееСПС

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

МТС

Робот Вася

Санкт-Петербург

с 8 февраля 2018

28 Комментариев

Робот Вася
20 июля 2019, 18:34
В таблице значение макс. и мин. контанго за день 100*(Цфьюч-Цакция*лот)/(Цакц.*лот). Все фьючерсы — сент '19.
Данные отсечек взяты с сайта dohod.ru.

Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября '19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
0
Андрей К
20 июля 2019, 19:24
А цена фуча от куда берется? Из стакана?
0
Dobermann
20 июля 2019, 21:19
Фьюч не всегда цена акции плюс безрисковая ставка это цена прогнозная ещё
+1
Робот Вася
20 июля 2019, 23:28
alm,
Поясню расчеты:
МТС 0,5% с 19 июля (точка сбора данных) по 21 сентября 19 = 2 месяца*6 (до 12 месяцев) = 0,5*6=3% ??? При ключевой ставке больше 7%. Где логика?
Берем сбер = 1,3%*6= 7,8% годовых, здесь все норм.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: У покупателей развязаны руки, есть ли хоть небольшой шанс у медведей?

Канадский доллар тестирует уровень сопротивления 1.3969, показывая минимальные попытки отбоя. Если сегодня или завтра торги закроются разворотным графическим паттерном (вроде модели с длинным...

Tickmill

09.06.2026

Российский рынок отскакивает от минимумов года. Будет ли второе погружение?

💬 Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв: Индекс Мосбиржи коснулся дна октября 2025 года, опустившись к 2484 пунктам. В дальнейшем рынку удалось отскочить,...

ВТБ Мои Инвестиции

09.06.2026

Цена результата, о которой никто не рассказывает

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о цене результата. О ней редко говорят вслух. Обычно показывают уже итог: цифры, форму,...