Ответы на вопросы | Наблюдаю последнее время одну картину на пост-маркете: на продажу стоят, например, 1 000 лотов по ценам около цен закрытия, на покупку стоит 50 000 лотов, по ценам значительно выше (процентов на 5%)

31 мая 2019, 18:48
|
Александр Лопатин

Наблюдаю последнее время одну картину на пост-маркете: на продажу стоят, например, 1 000 лотов по ценам около цен закрытия, на покупку стоит 50 000 лотов, по ценам значительно выше (процентов на 5%)

199

7 комментариев

По идеи такая ситуация должна бы была увести цену высокого вверх. Но иногда бывает, что даже цена уходит ниж текущих цен по результату пост-маркета.
Или бывает наоборот, когда на продажу стоит большое количество лотов значительно ниже, той по которой готовы покупать, а цена вместо того, чтобы уйти ниже закрывается еще чуть выше.

Александр Лопатин

31 мая 2019, 18:49
Ответить

В принципе я понимаю зачем так делают(ставят цену значительно выше или значительно ниже), чтобы наверняка купить/продать. Но почему цена двигается в другом направлении, либо не меняется? Или ежесекундно перед фиксацией сделок, в стакан забрасывается огромное количество других заявок.

Александр Лопатин

31 мая 2019, 18:54
Ответить

Александр Лопатин, получается, что эти заявки это алгочастотники.В случае сквиза берут позиции по халяве или же просто большинство заявок отменяется

ivanov petya

31 мая 2019, 19:54
Ответить

ivanov petya, голову не ломайте.
Как цена получается на постмаркете понятно.
А эти огромные заявки могут быть сняты за миллисекунду до фиксинга.
Глазом там не уследишь )))

Сергей Кузнецов

01 июня 2019, 02:27
Ответить

Думаю заявки значительно выше и значительно ниже это по рыночной цене. именно они двигают цену по стакану на пост-аукционе разгребая лимитные заявки. а если их нет то летят к той цене которая кажется сильно выше/ниже. Но это я так думаю-могу ошибаться.

Александр

31 мая 2019, 20:24
Ответить

Это делают, чтобы запутать вас.
Алгоритм премаркета/постаукциона таков: исполнить максимальное количество заявок по выбранной цене.
В ПСБ стакан на акции маленький и не видно большей части заявок, у вас думаю так же. Лучшие заявки как раз на 5-7 процентов отличаются от текущей цены и закрывают основные заявки.

dnmsk ☮

31 мая 2019, 20:28
Ответить

Предполагаю, что нам не понятно какая будет цена закрытия по причине того, что в стакане мы не видим заявки типа "рыночная" и "рыночная в аукцион" (видим только лимитные). А они рыночные первым делом плюсуются при агрегировании и влияют на цену.

Посему и цена закрытия куда-то «улетает» от нашего ожидания.

Поправьте, если ошибаюсь.