31 мая 2019, 18:48

Наблюдаю последнее время одну картину на пост-маркете: на продажу стоят, например, 1 000 лотов по ценам около цен закрытия, на покупку стоит 50 000 лотов, по ценам значительно выше (процентов на 5%)

Александр Лопатин

Рязань

999

с 28 марта 2017

7 Комментариев

Александр Лопатин
31 мая 2019, 18:49
По идеи такая ситуация должна бы была увести цену высокого вверх. Но иногда бывает, что даже цена уходит ниж текущих цен по результату пост-маркета.
Или бывает наоборот, когда на продажу стоит большое количество лотов значительно ниже, той по которой готовы покупать, а цена вместо того, чтобы уйти ниже закрывается еще чуть выше.
0
Александр Лопатин
31 мая 2019, 18:54
В принципе я понимаю зачем так делают(ставят цену значительно выше или значительно ниже), чтобы наверняка купить/продать. Но почему цена двигается в другом направлении, либо не меняется? Или ежесекундно перед фиксацией сделок, в стакан забрасывается огромное количество других заявок.
0
- ivanov petya
  31 мая 2019, 19:54
  Александр Лопатин, получается, что эти заявки это алгочастотники.В случае сквиза берут позиции по халяве или же просто большинство заявок отменяется
  0
  - Сергей Кузнецов
    01 июня 2019, 02:27
    ivanov petya, голову не ломайте.
    Как цена получается на постмаркете понятно.
    А эти огромные заявки могут быть сняты за миллисекунду до фиксинга.
    Глазом там не уследишь )))
    0
Александр
31 мая 2019, 20:24
Думаю заявки значительно выше и значительно ниже это по рыночной цене. именно они двигают цену по стакану на пост-аукционе разгребая лимитные заявки. а если их нет то летят к той цене которая кажется сильно выше/ниже. Но это я так думаю-могу ошибаться.
0
dnmsk ☮
31 мая 2019, 20:28
Это делают, чтобы запутать вас.
Алгоритм премаркета/постаукциона таков: исполнить максимальное количество заявок по выбранной цене.
В ПСБ стакан на акции маленький и не видно большей части заявок, у вас думаю так же. Лучшие заявки как раз на 5-7 процентов отличаются от текущей цены и закрывают основные заявки.
0
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
03 июня 2019, 13:00
Предполагаю, что нам не понятно какая будет цена закрытия по причине того, что в стакане мы не видим заявки типа "рыночная" и "рыночная в аукцион" (видим только лимитные). А они рыночные первым делом плюсуются при агрегировании и влияют на цену.

Посему и цена закрытия куда-то «улетает» от нашего ожидания.

Поправьте, если ошибаюсь.
0