SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога asf-trade
- 2012
- API
- asf
- asf-trade
- brent
- chat
- CME
- earnings
- ES
- FED
- FOMC
- forex
- GDP USA
- hedge fund
- HFT
- micex
- Q&A
- QE3
- quik
- Ri 6.13
- RIM1
- RIM2
- RIM3
- riu
- RIZ3
- RTS
- RTS -9.13
- T+2
- tapering
- USA
- wheat
- WTI
- авто
- алготрейдинг
- Алжир
- Аптеки 36.6
- аукцион закрытия
- АЭС
- беспредел РФ
- брокерские услуги
- брокеры
- Вакансия
- видео
- война
- встреча smart-lab
- вулкан
- Газпром
- Девальвация рубля
- Доллар
- Египет
- ЕЦБ
- жулики
- инвест идеи
- индекс доллара
- Ирак
- Исландия
- Кипр
- Ливия
- лохотрон
- лчи 2012
- март
- Медведев
- митинг
- ММВБ
- Мои трейды
- моя позиция
- МТС
- МФЦ
- нефть
- НПФ
- образование
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- оффтоп
- портфель
- прогнозы
- программирование
- работа над ошибками
- рабочее место
- рефлексы
- роботы
- рынок
- сбербанк
- сбой на бирже
- смартлаб
- спред
- спрэд WTI Brent
- ставки
- толстые хвосты
- трейдинг
- украина 2014
- философия трейдинга
- ФР
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- чат
- юмор
- япония
нет.
спасибо, все хорошо. в феврале будет информация о результатах за август — январь.
по желанию — можно риск, а можно страх. это дело сугубо личное.
самыми разными: от многофакторных моделей до выявления работающих паттернов.
рынок долга это отдельная тема
Это очень индивидуально. Но статистика говорит что все, что выше -10-15% это уже не работа, а игра.
Хотя бы в двух словах. Личные конкретные истории и примеры всегда интереснее и полезнее, чем теория и рассуждения о рынке.
Главная история 2012 года это JPY, но надо сразу сказать что началсь эта история еще в 2011 году. Удалось взять первый вынос на 82, и затем зайти снова по 78. Закрыли по 88 в среднем (от 85 до 91).
На РФР это традиционно Сурпреф: схема покупать по 15-14-13 и продавать по 18-20 работает на ура уже не первый год.
По долговым инструментам ОФЗ это осенью, причем эта первая сделка из разряда керри-трейд совершенная мной. Интересно посмотреть на наш рынок глазами иностранцев.
Из неудач: хорошо купили в самом низу рынок 18 мая, но неудержали позицию и прозевали рост позиционно. Что-то ущипнули местами, но позиционно это было поражение — РИСК КУПИЛИ, а профит не удержали. Системно это поражение.
Да, если складывается та редкая ситуация, когда можно что-то заработать используя именно опционы, а не фьюч, или по риску там интереснее — то да. А так промышленно только как хедж используем, в ситуации когда например можно перекрыть позу ЛОНГ покупкой путов и потом выравнивая дельту пострататься перекрыть распад теты и надеяться что вега подскочит когда будем продавать… То есть в целом задача снизить риск за меньшеи косты.
Любопытсво как известно…
Практика показала, что то что работает — не продают, а то что продают — не работает. Сами кое-что разрабатываем в меру сових скромных возможностей.
В таком разрезе пока нет.
ничего нет в личке
влючая административный персонал, или интересует именно ядро?
ядро — 3 человека, а вся команда уже бизка к 30.
торгую руками — в целом радм чувства рынка и находения новых интересных идей.
в целом алгоритмы приносят от 25 до 50% общего профита ФОРТС.
бывает, как сейчас что отдельные бумаги ПООЧЕРДНО дают более прозрачные сигналы чем рынок в целом. допустим сейчас: СБЕР прет, ок. далее будет момент СБЕР отиграли, и понесут ГАЗПРОМ. а фьюч может за все это время показать динамику +-2%…
плюсы и минусы долго перечислять, но в целом отношение позитивное — больше инструментов — больше разных возможностей.