SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. YegorShirnin
Инвест идеи для диплома
- 09 марта 2024, 20:30
- |
Всем привет!
Интересно ваше мнение.
Сейчас на стадии написания диплома и smart-lab показался местом где можно собрать реальные идеи и опыт для их математической (статистической) проверки.
На данный момент рассматриваю следующую идею и надеюсь вы сможете помочь своими мыслями.
Глобально хочется построить торговую стратегию на основе макро-факторов.
Уже был опыт построения подобной для американского банковского ETF на основе спреда US10Y и US05Y и RSI (да это тех анализ, но использовал его как вспомогательный индикатор входа-выхода), а так же был индекс PMI
Так вот. Вопрос в том, можно ли построить подобные спреды на основе того, что котируется на мосбирже?
Какие вообще макропоказатели, глобально, можно достать для анализа макро под стратегии?
Скорее всего многое по макро можно достать на с ЦБ, но это банковская сфера.
В общем буду рад почитать ваши идеи.
Заранее спасибо.
Интересно ваше мнение.
Сейчас на стадии написания диплома и smart-lab показался местом где можно собрать реальные идеи и опыт для их математической (статистической) проверки.
На данный момент рассматриваю следующую идею и надеюсь вы сможете помочь своими мыслями.
Глобально хочется построить торговую стратегию на основе макро-факторов.
Уже был опыт построения подобной для американского банковского ETF на основе спреда US10Y и US05Y и RSI (да это тех анализ, но использовал его как вспомогательный индикатор входа-выхода), а так же был индекс PMI
Так вот. Вопрос в том, можно ли построить подобные спреды на основе того, что котируется на мосбирже?
Какие вообще макропоказатели, глобально, можно достать для анализа макро под стратегии?
Скорее всего многое по макро можно достать на с ЦБ, но это банковская сфера.
В общем буду рад почитать ваши идеи.
Заранее спасибо.
Судя по примеру со спредом 5-10 летних облигаций, речь идет фактически о «парном трейдинге» коррелирующими инструментами.
Если так, то никакие макропоказатели не требуются. Достаточно вычислить корреляцию и правильно подобрать пару.
Как помимо фундаментала и ключевой ставки я могу его спрогнозировать или хотя бы понять приблизительный тренд?