Нужно ли тестировать стратегию и почему? Разбираем за 5 минут.

Коллеги, друзья, всем привет!

Хочу поделиться с вами своим мнением отностительно тестировки стратегий, поскольку сталкиваюсь с этим вопросом снова и снова.

Работая с разными людьми я встречаю разные мнения и представления о рынке.
Каждый, кто приходит на рынок складывает свои представления из своего опыта.
Есть те, кто удачно зашел в рынок и заработал какие-то деньги. Есть те, кто прошел курсы и хочет скорее применить знания на практике. У кого-то получается заработать, у кого-то нет…

Не буду сейчас говорить про скальпинг, это отдельная история. Что касается внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, то
как правило мои знакомые и клиенты рассказывают что находятся примерно в Нуле, хотя кто-то рассказывал что заработал себе на автомобиль.
Зная склонность людей к преуменьшению убытков и к преувеличению прибыли, думаю что те, кто говорит про нахождение в нуле — на самом деле в убытке, а те, кто говорит что заработал — в нуле. При этом многие торгуют не один год, а иногда даже не один десяток лет.

Независимо от предыдущего опыта моих уважаемых друзей и заказчиков, могу сказать одно — абсолютно все, кто решил попробовать протестировать свою стратегию, в первые минуты после ее реализации и тестировки на истории пребывают в перманентном шоке.



Как правило стратегия в первоначальном виде оказывается либо абсолютно убыточная, либо с огромными просадками.
Вот скриншот кривой доходности, а точнее убытка ;) простейшей стратегии с пересечением скользящих средних на акциях сбербанк со стандартными настройками (стратегии я реализую и тестирую в программе TSLab):



И эта история повторяется независимо от выбранного индикатора или торгуемого инструмента — без оптимизации любая стратегия, завязанная на индикаторах, будет убыточна или с огромными просадками, которые невозможно высидеть.

На эту тему я снял несколько видео про тестировку популярных стратегий:
1) Про скользящие средние: https://youtu.be/Fz7MDKrRDZU?si=cR7rZ-QT6GSLDSnT
2) Про стратегию торговли на пробой: https://youtu.be/QQOJAJe6uMk?si=LNV9lz7bU9IgOyED
3) Про торговлю по полосам Боллинджера: https://youtu.be/5N8kgXocxYo?si=BN-_nWHaCk6Ox76c

Стоит добавить каплю позитива и отметить, что не смотря на то, что с прибылью при стандартных настройках дела обстоят очень печально, при оптимизации практически любую стратегию удается вытянуть на приемлемый уровинь прибыли и просадки. Иногда достаточно просто провести оптимизацию, иногда нужно добавить какие-то дополнительные фильтры.

Вот скриншот той же стратегии с SMA после небольшой оптимизации:



Как видно, уже есть чему улыбнуться)



По этому всем своим друзьям-трейдерам и клиентам я всегда советую одно — сначала протестировать стратегию на истории а потом составлять мнение о ее эффективности и применять в реальной торговле.

На этом все, надеюсь был вам чем-то полезен.
Успешных вам сделок и профита.

А если вам нужна разработка роботов или тестировка стратегий, пишите мне, звоните, я буду рад вам помочь.