Мейкер, тейкер и полумейкитейкер. Кто кого.

Провел небольшой эксперимент для оптимизации выставления заявок роботом. На двух счетах стоит одинаковый набор торговых систем (по 80 на каждом, 6 фьчей ФОРТС). Сделки в Квик отправляет Исполнитель заявок. В одном случае заявки ставятся по лучшему бид/аску (почти чистый мейкер), во втором случае по лучшему бид/аску+1 шаг цены в спред (иногда мейкер, иногда тейкер). По лучшему бид/аску не всегда удается совершить сделку, и если цена уходит, то через 15 секунд заявку передвигает Исполнитель заявок за ценой, при этом ведет учет такого «проскальзывания» накопительно считает разницу цены фактической сделки от цены сделки по рынку в момент поступления сигнала.

За месяц с небольшим получились следующие результаты:
1. Если бы торговля шла заявками по рынку (тейкер), то общая комиссия составила бы -57684.7 (включая 2102.4 комиссию брокера)
2. При торговле лучший бид/аск+1шаг в спред комиссия+проскальзывание составили -46180.5 (комисс биржи -29904.1, комиссию брокера 2102.4, проскальзывание -14174)
3. При торговле лучший бид/аск комиссия+проскальзывание составили -32786.1 (комисс биржи -3930.85, комиссию брокера 2102.16, проскальзывание -26753)

Несмотря на то, что в целом 3й пункт более эффективный, ряд тикеров показали лучшие результаты по п.2. И если для каждого тикера применить индивидуальные настройки (цена относительно бид/аска, скорость перестановки заявки и др.) то можно получить вариант:
4. При индивидуальных настройках для каждого тикера комиссия+проскальзывание составили -24221.0, что в два раза ниже варианта п.1 (тейкер) брать все по рынку.