Инвесторов ждет более глубокое падение рынка?

Рынок переживает потрясения, и для расчета вероятности дальнейшего снижения индекса Московской биржи применяется модельный подход.\ \Откат после подъема.

С начала года индекс Мосбиржи вырос на 53% и теперь снижается — достигнутый максимум был отбит на 9%. В настоящее время он тестирует уровень 3000 п., который является психологической поддержкой.

Если он будет пробит, то техническое дно будет находиться в районе 2900 п. В долгосрочной перспективе ожидается коррекция, и мы предполагаем, что к 2024 году индекс достигнет уровня 3900 п.

Статистика волатильности: Оценка предельных значений риска по индексу Московской биржи

Для исследования потенциальных рисков, связанных с индексом Московской биржи, будет использован метод VAR для оценки границ риска. Начальной точкой оценки будет значение индекса на 1 сентября. Период прогнозирования — месяц, а глубина статистического массива ежедневных данных — год.

Цель — определить, ниже каких уровней индекс не должен опускаться с вероятностью 95% и 99% соответственно.

Расчеты показали, что глубина коррекции рынка в сентябре с вероятностью 95% не выйдет за пределы 7,5% от начальной точки, а ориентир риска и прибыли для данной ситуации составляет 2992 п. На текущий день индекс Московской биржи зафиксировал свой минимум на уровне 2988 п. Следовательно, начальная граница риска уже пройдена.

При повышении максимальной вероятности до 99% предельная граница риска составляет 2859 пт. Вероятность опускания фондового индекса ниже этого значения в прогнозируемом периоде, согласно моделированию, составляет всего 1%.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.