Блог им. Artemunak

почему проблемы алготрейдеров это и твои проблемы

Часто вижу комментарии к постам в стиле «он нам и нах не нужон, интернет алготрейдинг ваш.
А тут как раз такая ситуэйшен что весь интернет алготрейдинг в опасности.
Рассказываю почему.

Алго дают большую часть ликвидности.
По идее тут можно длинно расписать про виды ликвидности но факт что без алго рынок загнётся, сначала спреды везде разъедутся, торговать уже мало кому захочется, начнётся эффект домино, будут умирать класс за классом торговые стратегии и следовательно механизмы ценообразования, у бирж и брокеров начнутся убытки, они начнут повышать тарифы… в конечном счёте станет невыгодно не только спекулировать но и вести реальную хозяйственную деятельность связанную с биржами, биржу закроют, всякие etf разорятся, достанется всем, и хз кому продавать подписочку на мозговик тогда.

На месте Тимофея я бы связался с финамом и попросил их вернуть автоэкспорт котировок как было, риалтолк.
На месте Мосбиржи и брокеров я бы уже давно раздавал бесплатно часть данных, да почти все данные, и сделал адекватный софт для этого. А не так чтобы только самое необходимое можно скачать, а остальное с мучениями.
Почему именно автоэкспорт так важен?
Алго и так в зоне риска, старые игроки покидают поляну, а новым нужны норм условия чтобы их не было так мало.
Если честно то хз вообще как торговать без этого.
Миниграаль — большинство прибыльных страт используют дополнительные данные, у каждого свой секретный соус, но финам давал адекватный доступ сразу к куче всего. Возможно он был настолько хорош что поэтому и не появилось конкурентов, что и приближает нас к катастрофе. Пока появятся альтернативы уже измученные последними непростыми годами алгошники могут вообще загнуться.
Теоретически можно заморочиться и купить кучу коннекторов подписок датафидов и напрограммировать кучу софта чтобы это всё работало вместе.
Но скольким из людей это под силу? А когда эти люди уйдут с рынка то новым людям также захочется этим заниматься?
Из тех кто попрошаренней все используют финам, дополнительно могут что-то ещё использовать, но не использовать финам это как на одной ноге ходить, это возможно но не весело и упадёшь от первого лёгкого пинка. Кто-то может не признаваться что использует по разным причинам, но вот даже Алекс из Осы енжин пишет что использует и для него это важно.


почему проблемы алготрейдеров это и твои проблемы



27 комментариев
Придется учиться юзать из API. Финам бы сам бы выложил бы котировки свои разом для людей. Хоть торрентом пусть бы выложил.
avatar
Laukar, да не в одной истории дело. Как сказал Алекс у всех уже куча софта под финам для разных целей. Там кейсов использования масса. И чтобы всё заработало как раньше кому-то может потребоваться переделывать вообще всё, например мне, и в таком случае кто-то примет решение про нах с рынка, например я.
avatar
А можно еще связаться с Ериным? Логи кускальпа где теперь брать?
avatar
Я не думаю, что они уйдут. Максимум поменяют поляну. На Мосбирже свет клином не сошёлся. 
avatar
Да, алготрейдер подобен средневековому еврею — щедрой рукой раздает ликвидность. И отношение со стороны общественности в чем-то похоже...
Иные времена, но те же нравы!
avatar
bocha, вас давно не было, я бы почитал как у вас дела в статье и комменты как у других.
avatar
bocha, как по мне, то что они дали REST API — наоборот плюс, развивается дело. Файлики csv и архивчики качать неудобствие было.
avatar

1. Фига-се хрупкая система, что сломанная качалка с финама ломает всё.

2. Не осуждаю, не умничаю — у самого такой архитектурный беспредел был, что поставщик исторических данных был намертво срощен с остальной инфраструктурой, но так-то это конечно архитектурно не правильно.

3. Конечно, нужно заранее умозрительно стресс-тестить свою систему против подобных вещей. 

avatar
Replikant_mih, ты с какой планеты? кроме качалки с финама всё остальное в алго зашибись? тут и без неё постоянно о выходе из алго думаешь, иногда о выходе в окно. Если всё заранее тестить и продумывать но и начинать не стоит, и из дома выходить не стоит.
avatar
Artemunak, Нет никакого общего «алго», есть конкретная реализация у конкретного человека. У кого-то зашибись, у кого-то не зашибись. 
avatar
«большинство прибыльных страт используют дополнительные данные, у каждого свой секретный соус, но финам давал адекватный доступ сразу к куче всего.»

А какие Финам доп данные выдавал? Насколько помню там Date, Time, O, H, L, C, V, или что-то еще было?
avatar
Кипеш-то развели. Освойте selenium — все прекрасно качается, у меня даже из-за бугра качается, с территории наших заклятых друзей, так сказать. И это решение, которое всегда будет работать, пока руками грузить дают. А всякие решения по авто-загрузке Финам иногда прибивает. В принципе, его право, т.к. качающих много и на халяву развелось много, и чтобы поддерживать такие мощности по скачке — надо тратить ресурсы, которых у убыточного финама не так много.
avatar
MadQuant, если не секрет где удобней спарсить интрадей данные по америке без задержки?
avatar
Artemunak, IB TWS API
avatar
Качается там все, днем глюки были и если слишком часто запросы слать то шлют сообщение что ваш запрос в обработке.
Старый URL намного исправляешь http на https и в конце 11 новых символов пути и всё.
avatar
Алго дают большую часть ликвидности.
Стакан засирают, что его потом не возможно анализировать — вы это имели в виду? ))
avatar
Омг. Ну, наконец то. Стакан приобретет нормальный вид. Про ликвидность — очень сомнительный тезис. Вы сильно себя переоцениваете.
avatar
Думаешь, вас таких много, которые именно качают котиры с Финама какой то автоматического приблудой, сделанной на коленке, и тем самым сужают спред и дают ликвидность?
Те, кто юзают таким образом котиры Финама, не способны сузить спред ни на 1 пункт, кроме как в каком нибудь неликвиде. 
avatar
Андрей К, зажав жадность в кулак, поставил экзекьюшн ровно на 1 пункт сужения спрэда. Иначе плохо кушают.
Но котиры конечно не с Финама, это да.
avatar
bocha, на опциках? ) там вроде программы маркетосов сворачивают, спреды чуть шире стали, можно пробовать не жадничать и не демпинговать )
avatar
Андрей К, не, опционы без плазы — сорение деньгами. Не тяну по скорости в принципе, потому не лезу.  Фьючи. Там тоже жизнь как-то поменялась, раньше дороже отдавался, нынче — плохо берут.
А у меня объемы и планы ))
avatar
bocha, когда мысль подускориться появиится и под это дадут бюджет, сразу надо на twime нацеливаться. С плазой на опцах соревноваться так себе. Хотя видел, что tashik как то умеет.
avatar
Если самостоятельно собирать все необходимые данные — сделки и стаканы по ликвидным инструментам- через пару месяцев начинаешь захлебываться в данных. А к концу года уже некогда будет заниматься алготрейдингом. В связи с тотальным импортозамещением, льющимся из всех утюгов, робко надеялся, что наконец появится молодой стартапчик, который за недорого заместит IQFeed хотя бы для родного Моекса. Не тут то было…
avatar
Для акций РФ самый лучший выход это данные от ММВБ через ISS (https://www.moex.com/a2193) качает гораздо быстрее чем FINAM плюс не надо выставлять таймаут между обращениями к серверу. Да там есть проблемы с данными до 2011 года (обращался через поддержку подтвердили проблему).
Если же нужен именно FINAM то выходом будет Selenium и mfd.ru (у них кстати данные лучше чем у ФИНАМА). 
Как вариант можно у ФИНАМА подключить MT и забирать через него (можно питоном точно парсить, но сам не пробовал, знаю что такой способ 100% работает).

С уважением
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн