Как рассчитать премию синтетического проданного пута?

28 сентября 2023, 21:27
|
Врач-бондиатОр

Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?

спецраздел:
опционы

493

2 комментария

продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.

надо страйк указывать

Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

калькулятор показывает профит или убыток.
Если продал кол 102500, то прибавьте разницу цены фуча и страйка кола к премии и получите результат

Активный Инвестор

28 сентября 2023, 22:03
Ответить

зачем это знать?
Ваша нажива — time value проданного колла
точка
если рынок выше — это фикс и наверное будет равна 1100, ежели прога не врет
а если ниже проданного страйка — то убыток, начиная с уровня «страйк — time value проданного колла»