Vkt, в подгонке результатов конечно же :-), оптимизации. только прикол в том что это НЕ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ график.
тест можно начать с любой даты и везде будет плюс, но это я так, хвастаюсь :-) к тому что выиграть можно
1)модель — по ценам открытия (нужно тестить только по всем тикам)
2)качество моделирования — n/a (история дырявая)
3)для 5 минуток за такой период маловато сделок (возможен подгон под историю)
4)присутствует усреднение (слив неизбежен)
Вывод: Особенно не обольщаться на такие тесты.
За два года прогнал не одну сотню советников.
Александр, могу и по тикам, то же самое просто быстрее было. усреднение конечно есть но не банальное, подгона нет так как нет оптимизации. Это не тот робот который валяется где попало, это личная разработка и естественно валяться и продаваться тоже не будет :-) Если вы тестировали то знаете что за определенный период роботы показывают плюс, поставишь с другого — сливают, либо есть параметры подстроенные под определенную волну. здесь волна расчитывается автоматом
slider, Есть у меня вот такие картинки, это без усреднений и реинвестирования, но ещё раз повторюсь, что не стоит обольщаться такими результатами в тестах, в реале будет всё иначе, к сожалению…
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1212/27/75a824ad33dc.png.html][IMG]http://s019.radikal.ru/i628/1212/27/75a824ad33dct.jpg[/IMG][/URL]
slider, извините, вообще то просадка у Вас 81.66%, это значит, что нет стопов вообще, и до дяди коли не доехали несколько пунктов. Не думаю, что с живыми деньгами Вы тоже будете так работать. Это всё самообман, с первым приличным сливом в реале (ну, или со вторым) эта эйфория проходит. Сам это проходил. Слил 2 раза по 10000$, потом ещё 3000$, потом задумался… :-)
Только кол-во прибыльных, это вовсе не самый важный параметр. Смотреть нужно на все параметры в совокупности. Во втором варианте сильно ухудшилось соотношение средней прибыльной к средней убыточной, хоть и просадка небольшая, но я читаю, что такая система будет менее устойчивой на дистанции.
тест можно начать с любой даты и везде будет плюс, но это я так, хвастаюсь :-) к тому что выиграть можно
2)качество моделирования — n/a (история дырявая)
3)для 5 минуток за такой период маловато сделок (возможен подгон под историю)
4)присутствует усреднение (слив неизбежен)
Вывод: Особенно не обольщаться на такие тесты.
За два года прогнал не одну сотню советников.
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i628/1212/27/75a824ad33dc.png.html][IMG]http://s019.radikal.ru/i628/1212/27/75a824ad33dct.jpg[/IMG][/URL]
так надёжнее s019.radikal.ru/i628/1212/27/75a824ad33dc.png
Сравните с моим
Только кол-во прибыльных, это вовсе не самый важный параметр. Смотреть нужно на все параметры в совокупности. Во втором варианте сильно ухудшилось соотношение средней прибыльной к средней убыточной, хоть и просадка небольшая, но я читаю, что такая система будет менее устойчивой на дистанции.