ХВАТКА капитала ОТСУТСТВУЕТ

1. Банки подошли к нормативным граням - ВТБ и ГПБ показали худшие нормативы Н1.0 из СЗКО


Два системно значимых банка — ВТБ и Газпромбанк (ГПБ) — остаются в антилидерах по достаточности капитала с одним из самых низких уровней по этому показателю. В 2023 году регулятор позволил не соблюдать надбавки к капиталу. Вместе с тем с 2024 года банкам придется соблюдать повышенный уровень норматива. Его значения будут постепенно повышаться до докризисных пороговых значений вплоть до 2028 года.

ВТБ и Газпромбанк вошли в топ-5 банков с самой низкой достаточностью капитала, следует из данных отчетности на начало июля 2023 года, которую изучил “Ъ”. Их норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на последнюю отчетную дату составлял 9,4% и 9,6% соответственно.

Разрыв от среднеарифметического уровня значений по остальным СЗКО (системно значимым кредитным организациям) составил 9,1–9,3 процентных пункта (п. п.). Диапазон значения Н1.0 по системно значимым банкам в июне составил 12,1–40,8%. Минимум, временно установленный ЦБ, на текущий момент для банков — 8%.

 С марта 2022 года по май 2023 года показатели не публиковались. ЦБ в рамках одной из мер послабления разрешил не соблюдать в течение 2023 года надбавки к этому нормативу (совокупно 3,5 п. п. сверх 8%). Речь идет о надбавке поддержания достаточности капитала для банков с универсальной лицензией (2,5%) и надбавки за системную значимость (1%). По оценке ЦБ, мера «дает банкам возможность кредитовать значимые для экономики проекты». Надбавки будут постепенно восстанавливаться к 1 января 2028 года. С 2024 года и до 2028 года банкам придется в течение пяти лет восстановить уровень надбавок, в первый год норматив повысится до 8,25%.

За июнь ВТБ смог увеличить норматив (на 0,13 п. п.), тогда как у ГПБ он снизился (на 0,1 п. п.). Текущие значения также ниже, чем по состоянию на февраль 2022 года (на 1,6 п. п. у ГПБ и 0,8 п. п. у ВТБ). Исторически капитальный буфер и у ГПБ, и у ВТБ поддерживается на сравнительно невысоком уровне, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. При этом «невысокая позиция по капиталу не является угрозой для кредитоспособности данных банков в силу их системной значимости», говорит он.

В ВТБ не ответили “Ъ”. В ГПБ уточнили, что «небольшое снижение» норматива «обусловлено ростом доли на некоторых рынках присутствия, а также текущей динамикой курса рубля». Агентство «Эксперт РА» в конце мая отмечало снижение нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции убытков ГПБ на фоне активного роста корпоративного кредитования в 2022 году. В банке пояснили, что будут соблюдать как промежуточные, так и полные повышенные требования к тому моменту, когда их введут.

Банки не ограничены в распределении прибыли на дивиденды при условии, что после этого минимальное значение Н1.0 будет не ниже 10,5%, у системно значимых — не ниже 11,5%. И такие примеры уже есть. В частности, банк «Санкт-Петербург» (Н1.0 — 22,6%), выплативший дивиденды по итогам 2022 года, в сентябре будет рассматривать вопрос выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Росбанк (Н1.0 — почти 16%) на дивиденды по итогам 2022 года распределил более половины прибыли (4,5 млрд руб.). Что касается банков с низкими нормативами, то по итогам 2022 года ВТБ не выплачивает дивиденды из-за убытка, решение ГПБ по дивидендам за 2022 год не обнародовалось.

Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов отмечает, что для возможности распределения дивидендов банку нужно иметь некоторый запас сверх необходимого минимума, чтобы не пробить пороговое значение. В целом же увеличение значений нормативов должно быть спланировано — это определенная стратегия по изменению структуры баланса банка.

Директор департамента внутреннего аудита и управления рисками компании ФБК Роман Кенигсберг отмечает, что чем ниже норматив Н1.0 у банков, тем больше «кредитное плечо», то есть большая часть активов профинансирована за счет привлеченных средств, соответственно, такие банки при разумном подходе к управлению кредитными рисками имеют возможность получить большую рентабельность капитала.
www.kommersant.ru/doc/6147976

2.Активам расширяют самооценку - Системно значимые банки нацелились на экономию капитала

Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам. Сейчас ЦБ валидирует модели у трех из четырех банков, уже перешедших на продвинутые модели. Их применение дало положительный эффект по нормативам достаточности капитала в размере 0,7–2 процентного пункта (п. п.). Обязательный, хотя и постепенный переход для остальных СЗКО начнется с 2025 года. Но отдельные банки готовы сделать это раньше срока.

Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Как сообщили “Ъ” в Банке России, регулятор проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований трех из четырех банков, ранее уже перешедших на применение ПВР: «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска».

При ПВР-подходе банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску. Не реже одного раза в год банк проводит внутреннюю валидацию своих рейтинговых систем. При стандартизированном подходе активы взвешиваются по единым коэффициентам риска.

Продвинутый подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Райффайзенбанк (начал использовать ПВР с февраля 2019 года) уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К этому времени в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала, что эквивалентно высвобождению 33 млрд руб. капитала.

В Альфа-банке (применяет ПВР-подход с июня 2021 года) сообщили, что применяют внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт: «Качественный кредитный портфель дает возможность снижать потребление капитала до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ». ВТБ получил разрешение ЦБ в ноябре 2022 года, оно коснулось применения ПВР «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». На текущий момент банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала.

 

Андрей Костин, глава ВТБ, в интервью “Ъ” 15 июня 2022 года:

«Нам достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III» при сохранении в целом современных подходов, в том числе ПВР. Это позволит обойтись без докапитализации».

В Сбербанке (перешел на ПВР в 2017 году) и Райффайзенбанке не ответили на запросы “Ъ”. По итогам марта 2023 года, средний норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) составлял 12,66%.

С 2025 года ЦБ планирует обязать все СЗКО (13 банков) перейти на ПВР-подход. Как уточнили в ЦБ, законопроект, устанавливающий такое требование, проходит процедуру межведомственного согласования. Согласно документу, процесс будет поэтапным в соответствии с разработанными ими и утвержденными ЦБ индивидуальными планами.

Ряд банков готовы переходить на ПВР раньше срока. Как рассказал “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, банк «планирует начать переход в ближайшие кварталы, полный переход возможен к концу 2025 года». По его словам, «эффект в целом будет умеренно позитивным, но в разных линиях бизнеса эффект будет различным». Директор департамента корпоративных кредитных рисков Росбанка Дмитрий Шипилов сообщил, что там тоже планируют переход раньше срока: «В результате мы рассчитываем получить более точную и диверсифицированную оценку рисков по клиентам и более эффективное использование капитала банка».

Тинькофф-банк ищет консультантов для оказания услуг по переходу на расчет кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов, следует из закупки, которую изучил “Ъ” (опубликована в начале июня). В ГПБ, ПСБ, Юникредит-банке, МКБ и РСХБ не ответили на запросы “Ъ”.

Переход на ПВР-подход — сложный процесс, который требует большой внутренней трансформации в банке, отмечает партнер Б1 Геннадий Шинин.

В первую очередь на успешность этого процесса будет влиять качество данных (в том числе их полнота, историчность), которые используются в моделях. Во-вторых, потребуется и перенастройка IT-процесса, который обеспечивает поддержку качества сбора и хранения данных. По оценке господина Шинина, от разработки до внедрения модели может пройти в среднем около года.

Вместе с тем, поясняет эксперт, использование этих моделей может привести как к экономии капитала, так и к его большему расходованию, чем при использовании текущего стандартного подхода: «С большой степенью вероятности видимый позитивный эффект от применения ПВР будет по ипотечному и корпоративному портфелям, тогда как по другим активам эффект оценить сложнее». - 
www.kommersant.ru/doc/6054679?from=doc_vrez

3.Как кредитные организации смогут использовать свои модели оценки заемщиков
https://www.kommersant.ru/doc/5839465?from=doc_vrez