SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. olegN
Купил акции - продал опционы. Пример Citigroup.
- 12 декабря 2012, 19:29
- |
Покрытый опцион — это купил акции и продал опционы. Ранее у меня был цикл постов о покрытых опционах (вся подборка сейчас ЗДЕСЬ), где не вдаваясь в подробности и алгоритмы действий, я рассказал о той стратегии, которой пользуюсь достаточно долго и успешно.
Сегодня я хотел бы показать один из примеров еще не закрытой сделки. Как Вы увидите на примере использование данной стратегии не всегда является пассивное ожидание дня экспирации (хотя в алгоритме действий есть и такой момент). Можно увеличить свою запланированную прибыль двух-кратным или даже иногда трех-кратным заходом по опциону.
1. Покупка 600 акций Citigroup по $36.27
Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $1.51
2. Покупка 6 контрактов по цене $0.35
3. Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $0.80
На данный момент закрытие позиции не предусматривается. По алгоритму действий то или иное решение будет принято 20 или 21 декабря, если не поступят новые вводные.
Сегодня я хотел бы показать один из примеров еще не закрытой сделки. Как Вы увидите на примере использование данной стратегии не всегда является пассивное ожидание дня экспирации (хотя в алгоритме действий есть и такой момент). Можно увеличить свою запланированную прибыль двух-кратным или даже иногда трех-кратным заходом по опциону.
1. Покупка 600 акций Citigroup по $36.27
Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $1.51
2. Покупка 6 контрактов по цене $0.35
3. Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $0.80
На данный момент закрытие позиции не предусматривается. По алгоритму действий то или иное решение будет принято 20 или 21 декабря, если не поступят новые вводные.
теги блога olegN
- AMEX
- EOG
- GBX
- INTC
- MGNT
- moex
- NASDAQ
- nyse
- POLY
- profit.ly
- S&P500
- sp
- SWKS
- Акрон
- активность
- акции
- акции США
- алгоритм
- Алроса
- американские акции
- американский рынок
- АФК Система
- Аэрофлот
- Баффет
- Башнефть
- брокеры
- быки
- газпром
- ГМК НорНикель
- Дивиденды
- дорожная карта
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- инсайд
- инсайдер
- инсайдеры
- Иркутскэнерго
- как заработать на акциях
- компании
- коррекция
- Лента
- лукойл
- Магнит
- Магнитогорский МК
- Мвидео
- Мегафон
- медведи
- Мечел
- ммвб
- ММК
- Мосбиржа
- Мостотрест
- Мосэнерго
- МТС
- непридуманные сделки
- нефть
- НЛМК
- Новатэк
- Норильский Никель
- Норникель
- опрос
- опцион
- опционы
- оффтоп
- парный трейдинг
- покрытый опцион
- Полиметалл
- прогноз
- прогноз 2013
- Распадская
- результат
- результаты
- риск
- Роснефть
- Россети
- россия
- ростелеком
- ртс
- Русгидро
- рынок
- сбербанк
- Северсталь
- сигналы
- Смс -оповещение
- смс-оповещение
- смс-оповещения
- СМС-сигналы
- СП500
- стоп
- стратегия
- стратегия захват дивидендов
- США
- татнефть
- топ-менеджеры
- торговые сигналы
- Уралкалий
- ФСК ЕЭС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- Яндекс
Да там ничего и не сделаешь.
присоединюсь к вопросу?
я щас тестирую подобную стратегию(модифицированную) на амерском рынке, если кратко то так:
1 — нашли акции и привлек цену по ним, продаём по ней путы
не вошли, получили профит от путов, если путы испольнились, то
2 — вошли — продаём колы вместо тейк профита, ждём дивы )
3 — проблема в подборе акций, очевидно что надо выбирать с низкой бетой(волой) и нормальными дивами и ликвидностью чтоб их не укатали в пол если что…
Пока этим плотно времени щас заняться нет, мож кто что посоветует?
Проблема при резком снижении остаётся к сожалению (
т.е. премия с колов+дивы не окупают просадку (
Кто какие выходы видит из этой ситуации?
Самое весёлое когда акция, по которой была открыта поза открывается с гэпом -15%.
У самого сейчас одна поза был covered call, преобразовался со времененм в ratio spread + акции (максимизация профита). Мне нравится, спокойная поза (только на акции в которых я уверен и которые хотел бы иметь).
Тоже думал на эту тему (я совсем зеленый в опционах если что)
1. При движении наверх, приходится фиксировать убыток по коротким опционам, в то время как по акции прибыль плавающая = все равно что зашел в позу при другой цене акции = не комфортно как то.
1. А может лучше опционы на фьюч (ES) — там гепов вроде меньше, ликвидность сумашедшая. Но тогда не имеет смысла строить covered call :) а просто short put.
2. Страховать все путом дальних серий (всем понятно же почему, хватит того что OTM и так там распад сумашедший). Но тогда зачем нам covered call + long put, уж лучше calendar spread его в разы легче профинансировать.
Что скажете, господа? Тема наболевшая.
P.S. Как всегда нет халявы и нет стратегии на все случаи жизни.
P.S.S. Если автор так чуток к движению БА, может чистые акции с плечем (сделаете 70%)