Купил акции - продал опционы. Пример Citigroup.

Покрытый опцион — это купил акции и продал опционы. Ранее у меня был цикл постов о покрытых опционах (вся подборка сейчас ЗДЕСЬ), где не вдаваясь в подробности и алгоритмы действий, я рассказал о той стратегии, которой пользуюсь достаточно долго и успешно.
Сегодня я хотел бы показать один из примеров еще не закрытой сделки. Как Вы увидите на примере использование данной стратегии не всегда является пассивное ожидание дня экспирации (хотя в алгоритме действий есть и такой момент). Можно увеличить свою запланированную прибыль двух-кратным или даже иногда трех-кратным заходом по опциону.

1. Покупка 600 акций Citigroup по $36.27
Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $1.51

2. Покупка 6 контрактов по цене $0.35

3. Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $0.80

На данный момент закрытие позиции не предусматривается. По алгоритму действий то или иное решение будет принято 20 или 21 декабря, если не поступят новые вводные.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы покрытый опцион

olegN

169

6 251

с 1 февраля 2011

16 Комментариев

RC
12 декабря 2012, 19:42
кхм, зачем переплачивать и создавать синтетику?
0
optiontraders
12 декабря 2012, 21:01
Меня всегда интересует в этом случае, что будете делать при снижении рынка? Превращаться в инвестора?
+1
Гусев Михаил(debtUM)
13 декабря 2012, 03:48
Олег Н., Меня всегда интересует в этом случае, что будете делать при снижении рынка/
присоединюсь к вопросу?
я щас тестирую подобную стратегию(модифицированную) на амерском рынке, если кратко то так:
1 — нашли акции и привлек цену по ним, продаём по ней путы
не вошли, получили профит от путов, если путы испольнились, то
2 — вошли — продаём колы вместо тейк профита, ждём дивы )
3 — проблема в подборе акций, очевидно что надо выбирать с низкой бетой(волой) и нормальными дивами и ликвидностью чтоб их не укатали в пол если что…
Пока этим плотно времени щас заняться нет, мож кто что посоветует?
Проблема при резком снижении остаётся к сожалению (
т.е. премия с колов+дивы не окупают просадку (
Кто какие выходы видит из этой ситуации?
0
DeFi Partisan
13 декабря 2012, 10:04
Это же Covered call? По этой стратегии дофига скринеров.
Самое весёлое когда акция, по которой была открыта поза открывается с гэпом -15%.
0

Читайте на SMART-LAB:

Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана

Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений о том, что США и Иран предварительно согласовали...

Tickmill

29.05.2026

Почему присвоенный рейтинг не является гарантией низкого риска?

На российском долговом рынке кредитный рейтинг давно стал одним из базовых ориентиров для инвесторов. Он удобен, компактен и создает ощущение структуры – чем выше рейтинг, тем ниже риск. В...

Газпромбанк

29.05.2026

Совет директоров Аэрофлота рекомендовал выплату дивидендов акционерам

Совет директоров Аэрофлота рекомендовал предстоящему годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год. ✈️ 21,0 млрд рублей, что составляет 5,29 рублей на одну...

Aeroflot

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...