История максимально возможного профита на каждую торговую сессию

Наверняка часто у многих кто торгует на рынке возникал вопрос следующего содержания: “А что если бы я дольше удерживал позицию, сейчас бы сидел в профите…” или “Эх, вот бы раньше зайти(выйти), то получил бы профит.”  Что ж давайте посмотрим, что было бы, если бы мы, например входили в лонг по акциям, к примеру Лукойла. И просто построим график, на котором мы будем видеть, какой максимальный профит мы могли бы наблюдать, если бы, например, держали акцию n = 100 торговых сессий. Поясню, график отображает максимальный процент профита который был на протяжении периода удержания позиции, и так для каждой торговой сессии. К примеру, при входе в 1ю торговую сессию, за точку входа для расчёта в лонг я принимаю лой торгового дня, и удержании позиции ‘n’ дней, мы могли видеть максимальное значение профита которое и отражено на графике, и так для каждой торговой сессии. Вертикальная черта показывает точку отсечения, т.е. график левее черты уже не может меняться так как ‘n’ дней прошло и максимальные значения возможного профита зафиксированы, соответственно всё что правее черты может ещё меняться так как период удержания ‘n’ ещё не закончен.

И так, поехали!

Для периода удержания 60 торговых дней:

Для 100 торговых дней:

 
Для 300 торговых дней:

Как видно чем дольше период на протяжении которого удерживается позиция, тем более легче получить профит. Тут конечно нужно рассмотреть ещё размер пересиживаемых убытков, распределение по продолжительности дней и максимального профита на какой из этих дней. Но я просто хочу показать этот разрез информации по рынку. Будет интересно, продолжим.