Инструмент Si. Происходит скачок ОИ со сделкой 24692 контракта.
Затем рост цены.
СОбственно 2 вопроса. Как интерпретировать произошедшую ситуацию ? Как происходят сделки с таким одномоментно большим количеством контрактов?
InDegt, В каждом случае можно смотреть результаты. В данном — спред между спотом и fРТС достигал 0,8% при падающем рубле на 0,35%. Возможно защищали хеджи на фьючерсе рублем. По другому, одновременно давили сам фьючерс и добавляли рублем
InDegt, да это трейдера объясняли хозяину про налоги а они свой профит потимели кэшом от той конторы у которой (типа пифов) был реальный минус а теперь слава кпсс-ноль!
Засальдировали в итоге прибыли около 0 =)