Блог им. Garcia

Может ли кто то технически видеть стоп ордера?

Вопрос конечно риторический, но если например биржа не показывает аисберг, значит она так же может кому то показывать стоп ордера?
Не, я тут не жалуюсь, я по умолчанию торгую со стопом далеко и в голове, и привык что роботы при малых объемах собирают лимитки и выдавливают на стопы, вопрос лишь в том, как они это делают, отбросим даже долю арбитража, тут роботу вобще пофиг как крыть, но вот планомерно давят на близкие стопы на ощупь или все ж давят зная куда… у многих же такое что разворачивается об стоп, разгрузиться полностью он на наших единичных стопах не может, но при этом пипсодрочка его аккурат по стоп ордерам.или не надо искать черную кошку?..
34 комментария
брокер
avatar
биржа не показывает аисберг, значит она так же может кому то показывать стоп ордера?
На бирже не существует стоп-заявок и биржа ничего о ваших стопах не знает. Стоп — услуга брокера, и выставляется на биржу в виде лимитника в момент достижения ценой указанного вами значения.
avatar
3Qu, У меня иное несколько иное мнение.
avatar
sergik99, извините, а при чем тут ваше мнение? Есть документация ПО с описанием видов заявок, есть правила торгов, в которых нет ничего про стоп-заявки. Стопы видит только брокер и АРКА.
Феликс Осколков, говорят, в SPAN всё видно. ММ в первую очередь
3Qu, Международная система СПАН к которой подключены все мировые биржи для более четкого ошкуривания игроков с простыми системами торговли или без систем.
Диванный аналитик-практик, span по идее создавался для срочных рынков, все биржи особо не подключишь )
avatar
Диванный аналитик-практик, спан не учитывает стоп-ордера, а только существующие позиции по клиентам. И вообще это система только для понижения ГО для сложных комбинационных позиций в ПФИ, типа календарных спредов и разных опционных конструкций.
avatar
А. Г., 
спан не учитывает стоп-ордера, а только существующие позиции по клиентам

На чем основываете это утверждение?
₽100, на его описании. Не может Standard Portfolio Analysis of Risk учитывать то, что неизвестно как сработает.

www.cmegroup.com/confluence/display/pubspan/SPAN+Overview
avatar
А. Г., 

The overall portfolio risk is calculated by evaluating the worst possible loss that instruments in a portfolio may incur over a trading day. This is done by computing the gains and losses of portfolio, influenced by the various market conditions

Как ММ оценивает и рассчитывает сценарии, если он не видит стоп-ордеров?
₽100, 
Как ММ оценивает и рассчитывает сценарии, если он не видит стоп-ордеров?

На основе волатильности и ликвидности все рассчитывается.
avatar
3Qu, я больше скажу: стоп-ордера находятся только на серверах брокера программ интернет-трейдинга, которыми пользуется клиент. И для разных программ интернет-трейдинга — это разные сервера с разными базами данных
avatar
Стоп ордер выставляется на бирже. Значит его видят и ваш брокер и биржа.
Возможно и маркет мейкеры.
avatar
sergik99, брокер видит стоп-ордера своих клиентов и не более того.
avatar
А. Г., ОК, значит я ошибался.
avatar
sergik99, на криптобиржах ММ видит все ордера, там нет брокеров. 
И на обычных биржах видит, потому что иначе он не может управлять 
ща придут расскажут, как у маркетосов есть секретный ордерлог )
avatar
Андрей К, на смартлабе обсуждалось как в своё время на СПБ бирже был трейдер которому сливали все стоп ордера что позволяло ему регулярно обирать других участников торговли. 
Ко всем стоп ордерам, официально или не официально, точно имеют доступ сильно заинтересованные и влиятельные люди и можете не сомневаться, что они этим пользуются. Доказать почти ничего невозможно, а деньги большие и почти гарантированные.
avatar
Андрей К, не ну ок, ваше мнение что идёт стандартная проторговка и когда пачка стопов переходит в лимитники и стреляет, мм просто идёт по алгоритму, а если развернулся в другую сторону собирать следующие стопы то это чисто совпадение?
Шустрый Йожег, со мной наверное бесполезно обсуждать подобные темы, потому что мнения по поводу того, что вы написали, у меня нет.

я лишь подчеркнул то, о чем часто пишут в подобных темах, не более.

нашей срочке чуть более 15 лет, за такой период, если бы было что то подобное, наверное это бы давно утекло, по крайней мере я, наверное бы знал точно
avatar
Андрей К, ну по идее недоказуемость сего факта лучший аргумент от утечек, можно ж выити самим на себя при расследовании… тема так, оффтопом..
Но факты в пользу такого точно есть
Андрей К, скажите, какие алгоритмы ММ дают такое движение, если он не видит стопов?
₽100, ну стопы то чьи то есть всегда, и можно не видя просто натолкнулся на пачку и сам быстро закрылся, будет аккурат такая свеча, другой вопрос, что иногда это твои ордер на конце пики
Шустрый Йожег, как же ММ будет выполнять свою миссию, если он не видит все заявки? У него как раз задача не допускать навеса
₽100, заявки в стакане ММ видит. И когда стопы станут заявками в стакане, он их тоже увидит.
avatar
Андрей К, есть «секретный» ордерлог: от обычного публично распространяемого он отличается тем, что не обезличен: есть поле с указанием брокера и поле с указанием клиента. Ничего другого «секретного» на бирже нет.
avatar
А. Г., кто к этому «секретному» ордерлогу имеет доступ?
avatar
Алексей, биржа — точно, а кто еще — не знаю.
avatar
Кто знает видит стопы и лимитки про это не расскажет,
посмотрите как работает робот в стакане:
выставляет в обе стороны одинаковые объемы ордеров..
кто обеспечивает движняк в нужном направлении как не маркетмаклеры!
avatar
Стопы все ставят в одних местах — за хаями/лоями, значит при любом перехае/перелое будут сносить чьи-то стопы. Другой вариант — по волатильности, тут методом проб можно понять на какой воле происходит «срыв» — это будет усредненный стоп по волатильности у толпы. 
avatar
Maximos, ну в теории так и должно быть, но местами на малых объемах в тех же каналах и не на хаях робот скидывает тебя и уходит… просто алгоритм должен быть сверхумным… либо просто кажется.
Шустрый Йожег, на малых объемах шпильки это нормально, по логике. Кидайте скрины) со стороны ничего аномального видно не будет, я думаю. Ну и конечно не забывайте про количество таких случаев, раза 3 снесет по верхам и уже появляется мания, а ведь это всего лишь три раза)
avatar
Смотрю, тут так и не появился Активный инвестор, у него хватает видео на Ютубе про СПАН и работу ММ, посмотрите
Например, вот www.youtube.com/watch?v=5XMR36wMnyM&list=PLyNZZdOnmn06snU-zflUzS1zoBQ3hxrCi&index=4

теги блога Шустрый Йожег

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн