Архитектура торговых роботов

15 ноября 2012, 15:59
|
Сергей Масюра

Типичная архитектура торговых роботов:

83 | ★26

19 комментариев

Добавил картинку в статью торговые роботы

Тимофей Мартынов

15 ноября 2012, 16:42
Ответить

-1

Тимофей Мартынов, зашел по ссылке, Тимофей Мартынов посмотри на последнюю сноску «Виталий Курбаковский делится граалем hft-систем» и прочти первый комментарий.
Мне кажется надо бы заsensored такие вещи, на которые у нас есть публичные ссылки в словаре… а то не кашероно как-то.

Werner Heisenberg

15 ноября 2012, 17:03
Ответить

Dimanite, согласен. Удалил камент

Тимофей Мартынов

18 ноября 2012, 13:44
Ответить

жаль только что кроме красоты картинки практическая пользе не такая большая.
Тут надо уже рисовать под конкретную платформу.
Например Transaq ATF будет не линейным, а QUIK qpile линейным, и для него нужно иначе строить архитектуру.

Werner Heisenberg

15 ноября 2012, 16:57
Ответить

Dimanite, а какой перспективнее нелинейны или линейный? Или вопрос некорректно я поставил?

Александр (GUNFU)

15 ноября 2012, 17:03
Ответить

GUNFU, пофиг, просто зная эти особенности ты сразу же правильно подойдешь к реализации. Я вот этого не знал и некоторые ошибки никак не мог понять (откуда они), я то думал линейно, а выясняется что в том терминале иначе, и наоборот.

Сейчас я привык уже к Quik и поэтому заранее для себя составляю правильный план действий, что экономит мне время.

Да и если честно — этак картинка пугает меня чрезмерно… не нужно этого совсем.

Werner Heisenberg

15 ноября 2012, 17:15
Ответить

Dimanite, что именно не нужно? Вероятно, блок под названием Risk Analysis — так веселее ;)

Сергей Масюра

15 ноября 2012, 17:19
Ответить

Dimanite, для начинающих польза очевидна — логика стратегия, адаптеры к платформам и пользовательский интерфейс должны быть изолированы. В остальном плане да.

Сергей Масюра

15 ноября 2012, 17:18
Ответить

Спасибо ))

Cowperwoods

15 ноября 2012, 17:04
Ответить

Кто-нибудь тут действительно писал для себя робота на основе StreamInsight?

Тимофей Васильев

15 ноября 2012, 17:31
Ответить

Меня очень интересует на данный момент модуль Historical Ticks Database.

Я видел эти данные можно покупать, напиример, у биржи, но цены там довольно серьезные. Для пилотных пусков, которые могут затянуться на многие месяцы с трудно-предсказуемым результатам — жаба душит выбрасывать круглые цифры.

Можно самому собирать, но это долго, сложно и ненадежно.

Не подскажет ли кто нибудь — существует ли вообще в России рынок таких данных, где можно за несущественные деньги скачать базы данных исторических котировок в любом тайм-фрейме, за любой период по любому инструменту? Порядка $100 / Терабайт.

Игорь Рябушкин

15 ноября 2012, 17:38
Ответить

Идеально было бы вообще иметь постоянный открытый источник котировок в виде веб-сервиса, пусть с отставанием, но зато за любой период в прошлом, акции, товары, ФОРТС.

Игорь Рябушкин