нужна помощь - как правильно наращивать позицию?

13 ноября 2012, 14:42
|
Werner Heisenberg

Бодрого дня сообщество!

У меня есть несколько соображений как наращивать открытую позицию, и на какой объем ее вообще открывать. Этот метод связан с индикатором ADX — он показывает силу тренда, и собственно пляшем уже от него.

Хочется так же еще услышать какой у вас подход к этой нелегкой для каждого задаче.

Можно конечно намеками, если не хотите «давать рыбу, но есть удочка».
Желательно, что бы в примере был так жен указан и ТФ вашей системы. Потому как на м5 и на н4 будет совершенно разный подход.

Ключевые слова:
объём входа

57 | ★3

17 комментариев

-1

Привет! не совсем понимаю как вам помогают торговать… индикатором ADX...,… силу тренда… Это что-то связанное с астрологией или вы хотите понять как рынок будет вести себя дальше рассматривая поведение производных от цены в проекции времени?

ettil

13 ноября 2012, 14:49
Ответить

ettil, я так же не совсем понимаю, у вас есть вопрос или возражения? Если возражения, то они тут лишние — я не пытаюсь вас в чем-то убедить, если вопрос, то задавайте его более конкретно, что именно вам интересно? На какой вопрос вы хотите получить ответ?

Werner Heisenberg

13 ноября 2012, 15:21
Ответить

Вход стандартным размером, докупка по такому же принципу, что и первоначальный вход, стоп общий (система трендовая)

WaveCatcher

13 ноября 2012, 15:14
Ответить

Для начала — то что работает по разному на М5 и H4 внимания не достойно, ибо робастность метода является необходимым (но не обязательно достаточным) критерием его эффективности. Во-вторых — наращивать позицию можно только в трендследящих системах, т.к. в контртрендовых нужно выходить по тейкпрофиту на расчетных значениях средней цены. Ну а наращивать лучше всего после локального отката, который если хочется формализовать можно сделать по стохастику меньшего таймфрейма. АДХ подходит только в плане критерия продолжать ли удерживать позицию или тренд закончился и пора закрываться.

Полковник Айвс

13 ноября 2012, 15:17
Ответить

Полковник Айвс, Хотел назвать тебя Капитан! Но не в тему, и так: Спасибо Полковник! Начну с конца, ибо действительно ADX показывает когда движение (трендовое) заканчивается, и я действительно крою позицию там.
А вот по поводу стохастика можно конечно посмотреть что делать. В общем чего-то более конкретного нельзя себе представить?

Werner Heisenberg

13 ноября 2012, 16:33
Ответить

Dimanite, Я торгую контртренд руками, трендовые системы проще и лучше программировать. А докупка, основной смысл — найти локальный откат осцилятором на меньшем таймфрейме. И потестировать что лучше работает — в трейдинге нет универсальных решений.

Полковник Айвс

13 ноября 2012, 18:57
Ответить

математика тут такая:
1. Каждый вход это независимая сделка. Нет никаких доливок, это псих. обман.
2. Когда на балансе висит открытая поза надо вычитать её риск из маржы для открытия след.сделок (как будто стоп уже сработал).

Антон Денисков (Fry)

13 ноября 2012, 15:24
Ответить

Fry, ты знаешь, самое интересное что за долгое время тестирования на реале, так называемых доливок, я прихожу к такому же выводу.
Получается самое оптимальное это считать риск именно данной сделки и заходить определенным сайзом.

Werner Heisenberg

13 ноября 2012, 16:35
Ответить

Dimanite, угу. Выходит довольно простой алгоритм для робота, но нереально сложный для человека =).

Антон Денисков (Fry)

13 ноября 2012, 16:59
Ответить

Fry, Тренды руками торговать психологически очень сложно, плюс они легко программируются, т.е. соперничать на этом поприще придется с роботами по большей части. Так что лучше самому тоже на механику перейти. Несколько систем по нескольким активам дадут устойчивость и уверенность в завтрашнем дне. А вот контртренд программировать нереально, но руками торговать просто.

Полковник Айвс

13 ноября 2012, 19:02
Ответить

Полковник Айвс, почему к стати программировать контртренд трудно? поидее две линии коридора сделал и погнали их торговать? или я не понимаю?

Werner Heisenberg

13 ноября 2012, 20:53
Ответить

Dimanite, Тяжело так на пальцах объяснить. Если в целом, то линии, фигуры и дивергенции формализуются плохо, т.к. приходится вводить много значимых параметров, что делает систему не устойчивой.

Полковник Айвс

14 ноября 2012, 01:11
Ответить

Fry, Популярная точка зрения, но не соглашусь. Риск-профиль сильно другой когда наливаешь уже на прибыльную позу, и по-этому, если первоначальный вход ищешь с ювелирной точностью, докупиться можно уже по более простому правилу.

Полковник Айвс

13 ноября 2012, 18:59
Ответить

Полковник Айвс, это если риск-профиль считать без бумажной прибыли. А если ежеминутно пересчитывать состояние счёта в полёте, получается — один хрен =)
То есть упираемся в психологию, а не математику.
Спасибо за комент выше. Мысль простая и витает в воздухе (читал разными словами), но вы чётко сформулировали. Тренд — машина и не мешай ей! Контртренд — человек и не трать время на робота.

Антон Денисков (Fry)