<HELP> for explanation

Блог им. BladeRunner

Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно


Добрый вечер госопда.
 
Вдохновился я просмотрев видео от компании Волфикс - http://smart-lab.ru/blog/video/86700.php. Все красиво расписано, однако меня больше всего впечатлил объемный срез конракта. Вот мой вариант
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно

 
И РТС
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
 

И понял я вот что — как только цена уходит в «пустоту» — зона отсутсвия интереса, готовься занять позицию. Это и есть идеальный вход. Раз пружину оттянуло вниз  - я покупаю от уровня 140 000 со стопом в 139 500 и горизонтом 147 000. 


Логика железная — если то, что мы наблюдаем на рынке это — глобальный шорт — то от никогда не происходит без финального тестирования в последний объем (если так — у уровня и перевернемся).

Если это глобальный шейкаут перед апсайдом — то мы займем лучшую из возможных позицию!
 
P.S Модель разворота 2009 года, специально для GUNFU

Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
 
Идея такая же — набирается НЕРЕАЛЬНАЯ ГУЛЬКА, затем идет красивый шейкаут. Причем объем набран именноередпадением:
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно


 

Очень хорошо, молодец. Я тоже сегодня смотрел их видео и обратил внимание на это. Кстати в их анализе практически во всех активах была аналогичная картина. Но вывода они не сделали, типа вроде они зашортили и теперь просто смотрят. В диапазоне 143к крупный участник набирал синтетический пут. Думаю он резко перевернется в коллы.
GUNFU, Спасибо за добрые слова. Стараюсь.

По картине накопления, ребята — посмотрите дно 2007 года — схема одна и таже — набор объема — выгруз пассажиров и наверх. Но тут пародокс в том, что физика рынка не позволит уйти сильно вниз не «ткнувшись» в шортовый объем (должна произойти защита интереса).
avatar

BladeRunner

BladeRunner, сможешь картинку за 2007г показать?
GUNFU, Выложил, только я ошибся — не 2007 — 2009 конечно! Дно кризиса так сказать. Нынешняя ситуация отличается только тем, что мы на хаях.
avatar

BladeRunner

BladeRunner, парни, всегда перед сменой асти происходит кидок… от объеа… важно техникой его подкрепить и понять смену масти )
avatar

Студент

GUNFU, А почему картинка одна и таже. Тут я думаю все просто — флагман всех бирж — /ES ну и FESX можно посматривать. Как противоположный инструмент с обратной корреляцией смотрим индекс доллара — USDX (https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml;jsessionid=A5D7AA85E201A2EE0F63A0300D2402CC?specId=194#data).
avatar

BladeRunner

GUNFU, Канешн )) Щас будет!
avatar

BladeRunner

BladeRunner, сейчас наверное все-таки не глобальный шейкаут перед апсайдом? А локальный? По опцикам ниже досок графики с ОИ.
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
GUNFU, А вот тут вы можете обновить мою прошивку по опционам. Я совсем нуб в них. Думаю новичкам тоже будет интересно выслушать ваш рассказ о том, что на самом деле «говорят» эти цифры и графики на опционном деске. Активность? Какой алгоритм анализа этой информации?
avatar

BladeRunner

GUNFU, По теме вашего вопроса — глобальный или локальный?

Мои многочисленные лоссы научили меня, что я не футурист и не прогнозист. Анализ делаю краткосрочный — от уровня до уровня. Как цена пойдет и что сделает дальше — это за гранью моей компетенции.

Да так и проще на самом деле — концентрируешься на объективной информации — а именно: есть объем, цена ниже, будет тест или пробой. Что будет дальше — поживем увидем ))
avatar

BladeRunner

BladeRunner, был такой пост когда проходили вниз Вульф на 143к smart-lab.ru/blog/86241.php Сам видел в стакане 145 страйка коллов, как на падающем фьюче, по цене ниже расчетной (он тазик подставлял ему наливали с удовольствием) кто-то крупный натарил 29000 шт коллов. Предполагаю, что рынок вниз он и двигал продавая еще и базовый актив (фьюч РТС). Таким образом у него образовался синтетический пут на 145 страйке, на котором он и заработал. Теперь вопрос, что с этим огромным путом он будет делать сейчас? Думаю, он будет откупать назад свои проданные фючерсы, двигая цену назад. Зарабатывая теперь на чистых коллах. Цель 145к.
Синтетический пут
sites.google.com/site/cocegru/opcionnye-strategii/synthetic-put
Возможные действия до истечения опциона

закрыть одну из сторон стратегии, в расчёте на то, что оставшаяся сторона будет приносить прибыль;
закрыть опционную позицию в прибыли;
закрыть опционную позицию между точкой безубыточности и ценой исполнения. Таким методом инвестор может вернуть часть уплаченной премии;
сократить опционную позицию.
GUNFU, Спасибо за информацию. Сейчас буду разбираться! Всегда были интересны опционы и «подсказки — следы» которые они оставляют на рынке.

А вот скажите мне, уважаемый GUNFU, действительно ли можно создать такую стратегию, при которой тебе неважно куда рынок идет — важно что он двигается и на этом ты зарабатываешь? Делая длинное предложение коротким: позиция, которая дает прибыль при движении рынка.
avatar

BladeRunner

BladeRunner, такие есть. Но там другие риски и маржа маленькая.
Для 3 графика (РТС) для анализа внизу объемов не хватает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW