Блог им. AlekseyManin

Точка минимальных выплат.

Посмотрев одно видео, пришла мысль посмотреть на точку минимальных выплат по опционам. Т.к. никогда на это не смотрел, решил спросить у более опытных людей. Насколько это перспективное направление?

Точка минимальных выплат.
    14 комментариев
    +1
    Иногда работает.
    Чаще это манипуляция, раз люди верят в ТМВ.
    avatar
    Stanis
    Чтобы правильно подсчитать, нужно дофига данных собирать ежедневно 
    avatar
    Андрей К
    Андрей К, я имел ввиду только опционы по ним в моменте можно подсчитать. Конечно не на 100% правильно, т.к. не все продавцы ММ. Да и захеджированные фьючерсами позиции никто не отменял.
    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, поэтому и говорю, дофига данных собрать надо с ежедневными срезами.
    Тем более подход, когда просто на график накидать страйки с крупным ОИ не совсем верный. Наверное даже совсем не верный
    avatar
    Андрей К
    +1
    Андрей К, Задача, наверное, отчасти состоит в том, чтобы классифицировать, кто был с каждой из сторон сделки — любитель статических конструкций или любитель дх?
    avatar
    E L
    +1
    Eugene Logunov, задача упрощается сильно, если принять за аксиому, что продавец не любитель. Речь исключительно про наш рынок и исключительно про крупных рублевых продавцов
    avatar
    Андрей К
    Алексей Манин, 
    т.к. не все продавцы ММ.
      но вся поза всех маркетосов захеджена фучами.
    avatar
    Активный Инвестор
    но вся поза всех маркетосов захеджена фучами.
    Если так, то вроде как маркетосу нет смысла подгонять цену к точке минимальных выплат к клирингу или экспирации, его совокупная вариациока не измениться. Или я что-то не так понимаю?
    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, гнать цену может только линейный маркетос. Он может иметь опционную позу, а может и не иметь.  Суммарные выплаты клиентам  — это и его потери. Поэтому он их старается минимизировать.


    youtu.be/o9-frveYl84?list=PLyNZZdOnmn06hlkelq9dfWsi2NgqPgbOF
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    ТМВ пришла к нам из Америки. Там нет фучей на синглстоки и ТМВ неплохо работает. У нас все портят фучи, потому что легко собрать синтетику и тогда все превращается в кашу. Но иногда работает неплохо.
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    вот смотри… для заработка не обязательно знать конкретную точку куда придет цена… достаточно знать направление…
    avatar
    ves2010

    Вот RI, у меня предположение, что цена будет ходить ± 1-2 страйка вокруг 112500


    А вот Si, и вроде как ММ должен подгонять цену выше к 61750, но он что-то не торопиться или не хочет. А может ему не дают крупные экспортеры продающие валютную выручку?


    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, 
    1 я бы смотрел самую ближнюю экспирацию… т.к это как с прогнозом погоды — чем ближе тем точнее
    2 не на то ты смотришь
    avatar
    ves2010
    1 я бы смотрел самую ближнюю экспирацию… т.к это как с прогнозом погоды — чем ближе тем точнее
    Почему? Ведь вариационка начисляется каждый клиринг. Или вы имеете ввиду риски по ГО возникающие при конвертации опционов во фьючерсы на экспирации?
    2 не на то ты смотришь
    А куда нужно смотреть? )
    avatar
    Алексей Манин

    полезные записи за 24 часа

    ★17 4 Мои костыли для выбора облигаций.
    ★11 70 Мои длинные ОФЗ
    ★11 65 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
    ★11 18 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
    ★7 10 Зачем ЦБ РФ пылесосит монеты? Железных денег скоро не будет
    ★7 6 Инвестиции в золото и налоги
    ★7 43 Ситуация на текущий момент
    ★5 13 📌 Газпром нефть - негативного сюрприза не произошло!
    ★5 47 «Москвич» Мишустину было решено не показывать.
    ★5 0 Самая дешевая акция на рынке
    +215 43 Ситуация на текущий момент
    +201 43 Don't panic
    +172 65 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
    +137 5 Газпром идёт на дно, ставку могут скоро повысить🔥Акции и инвестиции
    +126 70 Мои длинные ОФЗ
    +125 99 Индекс МБ сегодня
    +95 46 Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
    +94 65 Азия. Среда.
    +90 47 Сколько золота у вас есть? Пошел н****й! Так и запишем - 20 грамм. Спасибо!
    +85 11 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)

    самые обсуждаемые сегодня

    99к Индекс МБ сегодня
    81к Официально: РФ и Китай отказались от доллара
    65к Азия. Среда.
    54к Маленькая душа не способна проживать большие эмоции, вот и подавляет их
    46к Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
    43к Don't panic
    43к Ситуация на текущий момент
    36к 🚀 Почему у Газона тренд вверх
    29к Десять дней по Китаю дикарем.
    24к IPO начинают давить. Заметки с полей. Обзор Weekly#70

    теги блога Алексей Манин

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн