Блог им. AlekseyManin

Точка минимальных выплат.

Посмотрев одно видео, пришла мысль посмотреть на точку минимальных выплат по опционам. Т.к. никогда на это не смотрел, решил спросить у более опытных людей. Насколько это перспективное направление?

Точка минимальных выплат.
    14 комментариев
    +1
    Иногда работает.
    Чаще это манипуляция, раз люди верят в ТМВ.
    avatar
    Stanis
    Чтобы правильно подсчитать, нужно дофига данных собирать ежедневно 
    avatar
    Андрей К
    Андрей К, я имел ввиду только опционы по ним в моменте можно подсчитать. Конечно не на 100% правильно, т.к. не все продавцы ММ. Да и захеджированные фьючерсами позиции никто не отменял.
    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, поэтому и говорю, дофига данных собрать надо с ежедневными срезами.
    Тем более подход, когда просто на график накидать страйки с крупным ОИ не совсем верный. Наверное даже совсем не верный
    avatar
    Андрей К
    +1
    Андрей К, Задача, наверное, отчасти состоит в том, чтобы классифицировать, кто был с каждой из сторон сделки — любитель статических конструкций или любитель дх?
    avatar
    E L
    +1
    Eugene Logunov, задача упрощается сильно, если принять за аксиому, что продавец не любитель. Речь исключительно про наш рынок и исключительно про крупных рублевых продавцов
    avatar
    Андрей К
    Алексей Манин, 
    т.к. не все продавцы ММ.
      но вся поза всех маркетосов захеджена фучами.
    avatar
    Активный Инвестор
    но вся поза всех маркетосов захеджена фучами.
    Если так, то вроде как маркетосу нет смысла подгонять цену к точке минимальных выплат к клирингу или экспирации, его совокупная вариациока не измениться. Или я что-то не так понимаю?
    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, гнать цену может только линейный маркетос. Он может иметь опционную позу, а может и не иметь.  Суммарные выплаты клиентам  — это и его потери. Поэтому он их старается минимизировать.


    youtu.be/o9-frveYl84?list=PLyNZZdOnmn06hlkelq9dfWsi2NgqPgbOF
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    ТМВ пришла к нам из Америки. Там нет фучей на синглстоки и ТМВ неплохо работает. У нас все портят фучи, потому что легко собрать синтетику и тогда все превращается в кашу. Но иногда работает неплохо.
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    вот смотри… для заработка не обязательно знать конкретную точку куда придет цена… достаточно знать направление…
    avatar
    ves2010

    Вот RI, у меня предположение, что цена будет ходить ± 1-2 страйка вокруг 112500


    А вот Si, и вроде как ММ должен подгонять цену выше к 61750, но он что-то не торопиться или не хочет. А может ему не дают крупные экспортеры продающие валютную выручку?


    avatar
    Алексей Манин
    +1
    Алексей Манин, 
    1 я бы смотрел самую ближнюю экспирацию… т.к это как с прогнозом погоды — чем ближе тем точнее
    2 не на то ты смотришь
    avatar
    ves2010
    1 я бы смотрел самую ближнюю экспирацию… т.к это как с прогнозом погоды — чем ближе тем точнее
    Почему? Ведь вариационка начисляется каждый клиринг. Или вы имеете ввиду риски по ГО возникающие при конвертации опционов во фьючерсы на экспирации?
    2 не на то ты смотришь
    А куда нужно смотреть? )
    avatar
    Алексей Манин

    полезные записи за 24 часа

    ★10 8 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
    ★8 17 Топ-10 способов разбогатеть
    ★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
    ★7 22 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
    ★6 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
    ★6 28 Две картинки :)
    ★6 15 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
    ★5 8 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
    ★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
    ★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
    +210 8 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
    +198 126 Ситуация на текущий момент(
    +174 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
    +163 18 Ситуация на текущий момент
    +151 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
    +131 22 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
    +103 71 Нервы у участников рынка сдали.
    +103 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
    +92 29 И где тут бычий рынок?
    +92 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

    самые обсуждаемые сегодня

    57к Азия. Среда.
    41к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
    37к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
    33к Скоро выступит Путин
    30к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
    22к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
    18к Ситуация на текущий момент
    15к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
    12к Про обращение Путина
    11к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS

    теги блога Алексей Манин

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн