Спред между фьючерсом на Евродоллар на мосбирже и ценой спота.

Optimizator, не за что! Самое странное, что перед этим биржа поменяла базовый инструмент. Было: «значение курса EUR/USD, опубликованного Thomson Reuters (WMRates) в 11:00 по лондонскому времени», а стал фиксинг самой Мосбиржи по паре, которая на ней и торгуется. Причем изменили прямо посреди сентябрьского контракта. Я за этим наблюдал, т.к. имел арбитраж с внешним рынком и опасался именно такой манипуляции. Но закрыл его удачно, даже за день до экспирации сумел словить контанго, но оно меня и навело на мысль ещё раз проверить, какой базовый актив у ED. И тут же офигел и понял, зачем разгоняли фьюч за день до экспирации!

Такое ощущение, что на этот раз будет более грандиозное наеб.лово: какой-то юрик набирает огромный шорт во фьюче, особенно, когда видит спрос со стороны тех, кто хочет купить «дешевый» ED. Думаю, при такой огромной ставке на фьючах ему в день экспирации хватит денег на 5 минут замочить на споте пару euruds на 2-3%, чтобы экспирировать свой шорт в хороший плюс.

Я поначалу думал, что Мосбиржа изменила базовый актив у мировых пар, потому что из-за геополитики им перестали официальную инфу поставлять с форекса. Но у фьюча на пару USD/CHF он такой же остался:

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=UCHF-12.22

Такое ощущение, что кто-то из фьючерсного отдела биржи сговорился с каким-то крупным юриком поиметь кучу участников на большое бабло.