Расскореляции...

Смотрю довольно много местной публики торгует 'ощущения',  и ощущают расскореляции иногда довольно привратно. Когда расскореляции начинают схлопываться — они принимают это за 'неправильное поведение'  и становятся против тенденции. Учитвая, что расскореляции обычно образуются довольно долго, а схлопываются очень часто довольно резко — народ попадает под каток и может неслобо попасть на бабло.

Вот например текущая ситуация кореляции в сипи с нашим индюком на днях:



На недельках -


Ясно, что разрыв в корреляции сейчас  почти схлопнулась и ловить уже почти нечего. Ловить надо было 3 недели назад.


А теперь самое главное -  сейчас я покажу, как построить данный график.

Есть  неплохой сервис для этого :

Ссылка на сервис — stockcharts.com/h-sc/ui

Сам сайт очень чрезвычайно полезен и  если кто не юзал — советую очень к использованию.

Для построения корреляций необходимо выбрать сам инструмент (поле  Symbol). Для новичков на американском рынке:

$SPX — сипи 500
$RTSI — наш индюк
$WTIC — нефть лайт

остальные тикеры тоже найти несложно — там есть поиск.

Второй инструмент — задать в полях Indicators — поставить как индикатор — price, как параметр — название тикера (например $spx), position задать behind price.



Плюсуйте — пусть выйдет на главную, народ на схлопывании корреляций может попать неслабо на бабло...


Если будет много плюсов — можно сделать обзорчик по корреляциям нашего рыночка с нефтью, сипи с золотком, обоих нефтей. Торгую корреляции довольно давно (но только небольлшой частью  портфеля, поэтому опыта достаточно).

По своему опыту могу предостеречь — используйте очень небольшую часть капитала и лучше торговать  несколько корреляций. Доход обычно неизбежен, но иногда времени уходит значительно больше, чем предполагаешь сначала. Так же возможен заход (и выход в несколько этапов). Короче есть много ньюансов  парного трейдинга (арбитража) — кому интересно — литературы навалом.