Текущий календарный спрэд.

11 июня 2011, 01:07
|
Евгений

Все началось 6го числа и это уже была игра на расширение спреда. Сейчас всем тем кто хотел бы перенести шорт в следующий контракт нужно откупиться в текущем и зашортить в следующем. Для тех кто опоздал стоимость операции примерно 2000 пунктов.

6 комментариев

Как на этом можно заработать? )

Anatoliy M.

11 июня 2011, 15:57
Ответить

lucky742, 6го купить расширение, 10го продать)

Евгений

11 июня 2011, 16:10
Ответить

А подробней. У нас есть 2 фьючерса 6.11 и 9.11

1-2 июня не было спрэда, к 10 числу спрэд составил 2000 пунктов.

Кому надо переложиться (пример в лонг) продают 6.11 и покупают 9.11. Цена операции — 2000 пунктов 10 июня.

Получается надо было купить 9.11 01-02 июня и продать его 10 июня. Но тут навереное надо арбитраж строить?

Anatoliy M.

11 июня 2011, 16:27
Ответить

lucky742, да, сделки нужно совершать парные. Например если мы считаем, что к экспирации 9.11 будет в бэквордации к 6.11 то при значениях спрэда близких к нулевым надо продавать 9.11 и покупать 6.11, а потом совершать обратную операцию. Да только вот засада будет если будет контанго)
Это и есть арбитраж. Зарабатывать на этом много как можно, но такого рода обзор не является целью поста)

Евгений

11 июня 2011, 17:42
Ответить

я к тому спросил, что на экспирациях стабильно зарабатывают арбитражеры, правда 1 раз в 3 месяца. Еще нужна программа специальная, так как руками не получиться сделать нормально.

Вообще интересное наблюдение.

Anatoliy M.