Блог им. DmitriyKalashnikov

Сравнение доходности VTBX(EQMX), SBMX с индексом ММВБ полной доходности брутто за 2 года и 5 месяцев

Добрый день! 

Попробовал сравнить эффективность фондов VTBX(EQMX) и SBMX с индексом полной доходности ММВБ, брутто.
Для начала подобрал 2 дня с небольшой волатильностью: 04.03.2020 и 04.08.2022. Данные по фондам — зактырие торгов с Investing, по индексам — с сайта Мосбиржи. 
В целом видим, что оба фонда почти за 2,5 года отстали примерно на 2-2,5%, что очень неплохо на мой взгяд. Напомню, что оба фонда не платят налог с поступающих дивидендов, а также налог на реализованную прибыль при ребалансировке.  Нужно понимать, что данные по закрытию торгов не равны стоимости пая в этот момент, т.е. есть некая погрешность в пределах 1-2%. Отставание формирутся из-за комиссий фонда по управлению (VTBX(EQMX) — не более 0,69%, SBMX — не более 1%). 

Сравнение доходности VTBX(EQMX), SBMX с индексом ММВБ полной доходности брутто за 2 года и 5 месяцев




  • обсудить на форуме:
  • ПИФы
445

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Витрина облигаций
ЦБ допустил более медленное снижение ставки в своём прогнозе   Это позитив для флоатеров, так как повышенный купон по бумагам...
Фото
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 1 квартал 2026 года
Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе – включают Аэрофлот и коммерческое управление дочерними авиакомпаниями. 💡 ✈️...
Фото
Акции для активных трейдеров на май 2026
Цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров» продолжается. Оценим волатильность рынка в апреле, спрогнозируем...
Фото
Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...

теги блога Дмитрий Калашников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн