Блог им. MoneyMan

ВОПРОС к АЛГОТРЕЙДЕРАМ

    • 19 июля 2022, 07:36
    • |
    • T-800
  • Еще
Квартальные фьючерсы эксперируются 4 раза в год и это не создает больших проблем при переходе из одного фьюча к следующему.
Но что делать с фьючем Br, который нужно перекладывать ежемесячно.
Допустим есть простая трендовая система на медленной МА. При простой замене фьюча на новый получается большая ступенька и там, где был нисходящий тренд эта ступенька дает сигнал в лонг, хотя нисходящий тренд продолжается.

Возможные решения видятся такие:
1. Сброс МА к текущему значению котировки нового фьюча
2. Подгон старой истории к текущему значению МА путем добавления разницы между старым и новым фьючем
3. Остановка торгов по новому фьючу, пока новая МА не адаптируется к цене нового фьюча (тут потеря 1-2х дней из 20 торговых в месяц)
4. Торговля квартаьным фьчем Br (до СВО так и торговал, но сейчас у квартального ликвидность никакая)

Как вы решаете эту проблему?

Вопрос практический, наверняка многим эта информация будет полезной,
прошу плюсиков для вывода на главную, чтобы пост не затерялся в ленте.
7 комментариев
есть такое… поэтому не торгую брент...
вообще в америке в нефти тоже есть месячные фьючи но наиболее ликвидны именно квартальные...
российские фьючи были сделаны специальнно месячными чтоб побольше комиссов платить бирже и арбитражерам

кроме того почитай спецификацию на фьючерс… он на самом деле рублевый… и посмотри по какому курсу идет пересчет в рубли…
avatar
ves2010, до СВО я торговал Br квартальными фьючами сент, дек, март, июнь. Ликвидности хватала. Сейчас ликвидный фьюч только на текущий месяц.
А нефть торговать нужно, какая-никакая диверсификация к си. Итак фьючей немного…
avatar
Переходишь на новый контракт и на нем уже новые МА.
Когда торговал алго, останавливал робота на текущем м запускал на новом.
avatar
Eldar Shaymardanov, кстати да, вариант. Удалять историю и загружать историю только текущего фьюча.
Но тогда не будет накопленной истории для теста… Придется торговать на данных квика, а тестировать на истории финама
avatar
T-800, я так и делаю как ответ выше! 
просто на графике меняю фьюч и все расчетные индикаторы на новый фьюч пересчитываются, а так как новый и старый максимально скоррелированы, то и сути вообще не меняется — отступы фьюча от индикатора одинаковы для старого и нового +- чуть чуть!
avatar
T-800, либо вариант2:
использовать смеещение с даты хххх время хххх
до даты значения старого фьюча со смещением, после даты значения нового фьюча берутся.

Но вы же сказали про МА именно, а там сравните если на графике заменить на новый фьюч — отсутпы у старого и нового ваще разницы нет
avatar
Я использую п.2. 
Корректирую на смещение любые индикаторы и финансовый результат, если на момент перехода позиция открыта. Переход обычно накануне дня экспирации. Так, как если бы я одномоментно продал старый и купил новый фьюч.
avatar

теги блога T-800

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн