У трейдера только два союзника- статистика и риск-менеджмент.

Все мы с самого начала трейдерского пути без конца слышим о каком то там риск-менеджменте, который только и делает что мешает нам в считанные мгновения раскрутить наши стодолларовые депозиты в многомиллионные состояния. Именно по этой причине мы планомерно продолжаем его игнорировать до тех пор, пока счет не обнулится или, что случается в единичных случаях, мы не обратим внимание что движения на рынке предсказать не стоит особого труда. Да и точку входа определить тоже не проблема. С фиксацией прибыли уже немного сложнее, но в целом тоже ничего невозможного. И тут в воздухе повисает вопрос: “где деньги, Лебовски?”

Ответить на этот вопрос самому себе честно, опираясь чисто на ощущения не реально. Ответы будут типовые- виноват кукл, новости и прочая ересь. Для более конструктивного ответа необходимо вооружиться доказательной базой. В нашем деле это цифры. 

Ниже приведена таблица результатов за апрель 22 года. Там 3 счета.

Колонка проп- счет на котором строго соблюдался риск на день (рос от 8 до 10 тыс руб), риск на сделку был равен ⅓ дневного. Не было переносов через ночь. 

Колонка финам- счет который обеспечивает жизнь, но при этом критерии риска там не такие жесткие и был один перенос (с 22.04 на 25.04). Торговался только 1 инструмент и там и там, доллар-рубль.

Крипто- счет на котором риск большой и не фиксированный.

Так же добавлю, везде применяется абсолютно идентичная торговая стратегия.

Из нижней таблицы мы видим, что в плюс закрыто всего половина сессий, а на крипто вообще треть. Также рассчитаны средний профит и убыток. За большие значения взяты только те, что отличаются +- в два раза от средних.

Какие выводы можно сделать из всего увиденного?

1. основу дохода делают абсолютно средние дни. Сверхприбыли компенсируются сверх убытками (важный момент-я говорю о сверх прибылях достигнутых путем увеличения риска, а не благоприятными рыночными обстоятельствами)

2. Лучшее соотношение общих потерь к доходам показал счет проп- более чем 1 к 4, финам менее чем 1 к 3 а критпо и подавно меньше 1 к 2.

На выходе мы получаем, что как бы не старались обмануть систему-это не возможно на дистанции. Самый стабильный и предсказуемый результат показал счет, где строго соблюдались все правила. Из графика доходности счета финам видно, что все эти экстремальные отклонения не оказали никакого влияния на итоговый результат. А только добавили ему эмоциональной окраски, что очень губительно для нашего бизнеса.

Еще момент-когда появляется желание взять овер-риск, чувство ответственности и неопределенности растет, и за счет этого упускаются возможности в которых можно было заработать в рамках ожиданий. Если этого избегать, баланс плюсовых/минусовых дней можно улучшить.

Главное к чему я все это вел- многие говорят что им мешает заработать психология.

Вот решение: первая проблема, когда ты предсказал движение, но побоялся зайти, или вышел раньше стопа- это непосильная ответственность, решается только комфортным уровнем риска. Он должен быть таким, чтобы закрытие по стопу не приводило к сердечному приступу. Вторая проблема- страх неизвестности, когда ты в какой то конкретный день потерял деньги или пропустил сделку и теперь считаешь что на этом все кончено и ситуацию не спасти.  Решается личной статистикой, которая говорит о том, что итоговый результат делает сумма средних дней, главное убыток должен укладываться в стат-норму. 

PS: Итак, сколько же можно заработать на рынке? По моим прикидкам это 20-40% в месяц. То есть если риск на день брать 3 процента, 10 дней средний плюс (равен риску на день) это 30 процентов, 10 дней в минус ⅓ риска это 10 процентов. Итого 20. Где то рынок возможно будет давать больше и эта цифра может стремиться к 40. У очень крутого трейдера в среднем 30% в месяц по году.

На днях листал ленту, и увидел как Тимофей назвал лучшим трейдером Татарина, глянул его блог. Там в результатах по году 377%. Что ж, возможно я не ошибся в своих расчетах.

Всем спокойствия и успехов)))