Блог им. PointGG

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Всем доброго времени суток!!! Продолжаем создавать сложные опционные конструкции .
По ситуации SI                                       Br
Продал Call76000(17.02.22)                    Продал Call91(17.02.22)
Купил PUT76000(17.03.22)                      Купил PUT91(23.02.22)
Dh динамический                                     Dh динамический 
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с ТетойОпционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
Br
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
SI
В теории поза всегда должна быть под шапкой за счет Dh
Вола +, Тета +, направленность движения БA нейтральная!!! 




★2
21 комментарий
А что тут сложного, на одном страйке продать CAll и купить PUT? Если цены  вверх попрут, где планируется выход? 
avatar
Пожилой Мувинг
Пожилой Мувинг, планирую выходить в нулевой день по недельке(тету опциона всю заберу), а в чем проблема добрать еще фьючей? Сложного может и не чего, в простонародье так называют опционные конструкции!
еще ей надо управлять, вот в чем вся сложность!
avatar
TredingLive
проблема таких конструкций в отрицательной гаммме, и при пиле динамический дельта-хэдж размотает вам всю прибыль
avatar
Til
Til, Все верно, но у меня слабо отрицательная и чтобы меня размотало боковик должен быть очень широкий порядка 4 страйков(8  в обе стороны) по Br! Это много!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, при уходе цены на несколько страйков от 91 в вашем случае, тетты может не хватить, чтобы перекрыть убыток от ДХ и купленных путов
avatar
Til
Til, Может, но это не так часто происходит!1 убыточная неделя против 3х прибыльных(даже 50 на 50)А что делать! Чисто на купленных вы сольете и Дх не поможет, тета сильнее Дх!!!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, я не предлагаю покупать опционы) тем более по такой воле как сейчас) чтобы собирать тетту, желательно как минимум не меньше иметь проданных, чем купленных, иначе вы не получаете прибыли нормальной с тетты, и не получаете прибыли от ДХ, и в случае сильных движений улетаете в приличные минуса
avatar
Til
Til, Согласен!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор,  если бакс на 90, какие опционы покупать?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, До четверга я бы воздержался от покупок, вола подскочила!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, а чисто теоретически?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Теоретически если ждете по 90, и не хотите слишком угореть (вертикальный спред вам в помощь) 
покупка Call 77500  берите в равных долях(покупки и продажи)
продажа call 78000
неделя  или месяц выбирайте сами, когда по вашему мнению цена туда придет
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, спасибо, жду 87-90, вряд ли выше, к концу марта началу апреля. А есть по опционам что почитать не сильно сложное? Что порекомендуете?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Мне очень понравился курс Сергея Плешкова 3 модуля!

avatar
TredingLive
Опционный конструктор, а что происходит с опционом если его продержать до экспирации? реально вместо него фьючерсы после клиринга в день экспирации появляются?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Если он в деньгах, то да.
avatar
TredingLive
+1
Опционный конструктор, круто
avatar
Harry_Potter
 ну и положительная вега это палка о двух концах, если вола будет падать, то вполне возможно дешеветь дальние серии будут быстрее ближних (обычно так и бывает) соответственно, вам надо покупать месячные путы по низкой воле, а недельные продавать по высокой, что не всегда получается в долгосрочной перспективе
avatar
Til
Til, Риски всегда есть, не чего личного, это бизнес! Как говориться))
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, поверьте моему опыту, такая штука, как у вас, хорошо работает на спокойном рынке, сейчас надо быть очень аккуратным)
avatar
Til
Til, 
avatar
TredingLive

полезные записи за 24 часа

★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★10 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★9 13 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
★8 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
★7 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★7 29 Годовая инфляция в самогоне: 11%
★6 11 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
★6 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
★6 14 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
★6 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
+200 86 Ситуация на текущий момент
+180 21 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+151 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+139 94 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
+127 75 Азия. Четверг.
+127 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+118 29 Годовая инфляция в самогоне: 11%
+96 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
+91 61 Индекс МБ сегодня
+88 46 Прогноз 2025-го года

самые обсуждаемые сегодня

99к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
94к Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
86к Ситуация на текущий момент
75к Азия. Четверг.
72к Метод Геллы. Мечты сдуваются (газром)
61к Индекс МБ сегодня
35к Китай стал монстром-автогигантом
34к YouTube на мобилах все?
22к Андрей Мовчан считает, что даже средний хедж-фонд смог обогнать S&P500 за последние 25 лет (а я нет)
21к Новости для пенсов по старости (пост 304, 12+)

теги блога TredingLive

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн