Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

10 февраля 2022, 22:07
|
Finder

Всем доброго времени суток!!! Продолжаем создавать сложные опционные конструкции .
По ситуации SI Br
Продал Call76000(17.02.22) Продал Call91(17.02.22)
Купил PUT76000(17.03.22) Купил PUT91(23.02.22)
Dh динамический Dh динамический

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

SI
В теории поза всегда должна быть под шапкой за счет Dh
Вола +, Тета +, направленность движения БA нейтральная!!!

спецраздел:
опционы

650 | ★2

21 комментарий

А что тут сложного, на одном страйке продать CAll и купить PUT? Если цены вверх попрут, где планируется выход?

Пожилой Мувинг

10 февраля 2022, 22:34
Ответить

Пожилой Мувинг, планирую выходить в нулевой день по недельке(тету опциона всю заберу), а в чем проблема добрать еще фьючей? Сложного может и не чего, в простонародье так называют опционные конструкции!
еще ей надо управлять, вот в чем вся сложность!

Finder

10 февраля 2022, 22:37
Ответить

проблема таких конструкций в отрицательной гаммме, и при пиле динамический дельта-хэдж размотает вам всю прибыль

Til

10 февраля 2022, 22:41
Ответить

Til, Все верно, но у меня слабо отрицательная и чтобы меня размотало боковик должен быть очень широкий порядка 4 страйков(8 в обе стороны) по Br! Это много!

Finder

10 февраля 2022, 22:46
Ответить

Опционный конструктор, при уходе цены на несколько страйков от 91 в вашем случае, тетты может не хватить, чтобы перекрыть убыток от ДХ и купленных путов

Til

10 февраля 2022, 22:55
Ответить

Til, Может, но это не так часто происходит!1 убыточная неделя против 3х прибыльных(даже 50 на 50)А что делать! Чисто на купленных вы сольете и Дх не поможет, тета сильнее Дх!!!

Finder

10 февраля 2022, 23:01
Ответить

Опционный конструктор, я не предлагаю покупать опционы) тем более по такой воле как сейчас) чтобы собирать тетту, желательно как минимум не меньше иметь проданных, чем купленных, иначе вы не получаете прибыли нормальной с тетты, и не получаете прибыли от ДХ, и в случае сильных движений улетаете в приличные минуса

Til

10 февраля 2022, 23:05
Ответить

Til, Согласен!

Finder

10 февраля 2022, 23:08
Ответить

Опционный конструктор, если бакс на 90, какие опционы покупать?

Harry_Potter

14 февраля 2022, 13:22
Ответить

Harry_Potter, До четверга я бы воздержался от покупок, вола подскочила!

Finder

14 февраля 2022, 13:48
Ответить

Опционный конструктор, а чисто теоретически?

Harry_Potter

14 февраля 2022, 13:58
Ответить

Harry_Potter, Теоретически если ждете по 90, и не хотите слишком угореть (вертикальный спред вам в помощь)
покупка Call 77500 берите в равных долях(покупки и продажи)
продажа call 78000
неделя или месяц выбирайте сами, когда по вашему мнению цена туда придет

Finder

14 февраля 2022, 14:09
Ответить

Опционный конструктор, спасибо, жду 87-90, вряд ли выше, к концу марта началу апреля. А есть по опционам что почитать не сильно сложное? Что порекомендуете?

Harry_Potter

14 февраля 2022, 14:15
Ответить

Harry_Potter, Мне очень понравился курс Сергея Плешкова 3 модуля!

Finder

14 февраля 2022, 14:17
Ответить

Опционный конструктор, а что происходит с опционом если его продержать до экспирации? реально вместо него фьючерсы после клиринга в день экспирации появляются?

Harry_Potter

14 февраля 2022, 14:33
Ответить

Harry_Potter, Если он в деньгах, то да.

Finder

14 февраля 2022, 15:27
Ответить

Опционный конструктор, круто

Harry_Potter

14 февраля 2022, 15:35
Ответить

ну и положительная вега это палка о двух концах, если вола будет падать, то вполне возможно дешеветь дальние серии будут быстрее ближних (обычно так и бывает) соответственно, вам надо покупать месячные путы по низкой воле, а недельные продавать по высокой, что не всегда получается в долгосрочной перспективе

Til