Блог им. PointGG

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

    • 10 февраля 2022, 22:07
    • |
    • Finder
  • Еще
Всем доброго времени суток!!! Продолжаем создавать сложные опционные конструкции .
По ситуации SI                                       Br
Продал Call76000(17.02.22)                    Продал Call91(17.02.22)
Купил PUT76000(17.03.22)                      Купил PUT91(23.02.22)
Dh динамический                                     Dh динамический 
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с ТетойОпционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
Br
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
SI
В теории поза всегда должна быть под шапкой за счет Dh
Вола +, Тета +, направленность движения БA нейтральная!!! 




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
670 | ★2
21 комментарий
А что тут сложного, на одном страйке продать CAll и купить PUT? Если цены  вверх попрут, где планируется выход? 
avatar
Пожилой Мувинг
Пожилой Мувинг, планирую выходить в нулевой день по недельке(тету опциона всю заберу), а в чем проблема добрать еще фьючей? Сложного может и не чего, в простонародье так называют опционные конструкции!
еще ей надо управлять, вот в чем вся сложность!
avatar
Finder
проблема таких конструкций в отрицательной гаммме, и при пиле динамический дельта-хэдж размотает вам всю прибыль
avatar
Til
Til, Все верно, но у меня слабо отрицательная и чтобы меня размотало боковик должен быть очень широкий порядка 4 страйков(8  в обе стороны) по Br! Это много!
avatar
Finder
Опционный конструктор, при уходе цены на несколько страйков от 91 в вашем случае, тетты может не хватить, чтобы перекрыть убыток от ДХ и купленных путов
avatar
Til
Til, Может, но это не так часто происходит!1 убыточная неделя против 3х прибыльных(даже 50 на 50)А что делать! Чисто на купленных вы сольете и Дх не поможет, тета сильнее Дх!!!
avatar
Finder
Опционный конструктор, я не предлагаю покупать опционы) тем более по такой воле как сейчас) чтобы собирать тетту, желательно как минимум не меньше иметь проданных, чем купленных, иначе вы не получаете прибыли нормальной с тетты, и не получаете прибыли от ДХ, и в случае сильных движений улетаете в приличные минуса
avatar
Til
Til, Согласен!
avatar
Finder
Опционный конструктор,  если бакс на 90, какие опционы покупать?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, До четверга я бы воздержался от покупок, вола подскочила!
avatar
Finder
Опционный конструктор, а чисто теоретически?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Теоретически если ждете по 90, и не хотите слишком угореть (вертикальный спред вам в помощь) 
покупка Call 77500  берите в равных долях(покупки и продажи)
продажа call 78000
неделя  или месяц выбирайте сами, когда по вашему мнению цена туда придет
avatar
Finder
Опционный конструктор, спасибо, жду 87-90, вряд ли выше, к концу марта началу апреля. А есть по опционам что почитать не сильно сложное? Что порекомендуете?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Мне очень понравился курс Сергея Плешкова 3 модуля!

avatar
Finder
Опционный конструктор, а что происходит с опционом если его продержать до экспирации? реально вместо него фьючерсы после клиринга в день экспирации появляются?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Если он в деньгах, то да.
avatar
Finder
+1
Опционный конструктор, круто
avatar
Harry_Potter
 ну и положительная вега это палка о двух концах, если вола будет падать, то вполне возможно дешеветь дальние серии будут быстрее ближних (обычно так и бывает) соответственно, вам надо покупать месячные путы по низкой воле, а недельные продавать по высокой, что не всегда получается в долгосрочной перспективе
avatar
Til
Til, Риски всегда есть, не чего личного, это бизнес! Как говориться))
avatar
Finder
Опционный конструктор, поверьте моему опыту, такая штука, как у вас, хорошо работает на спокойном рынке, сейчас надо быть очень аккуратным)
avatar
Til
Til, 
avatar
Finder

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как оценить шансы на ипотеку до подачи заявки
Решение по ипотеке принимает банк после проверки заёмщика и документов, поэтому заранее гарантировать одобрение нельзя. Но до подачи заявки можно...
Фото
bondsreview
10:02
Фото
💬 Почему доли выручки и прибыли по направлениям МГКЛ так различаются?
Продолжаем отвечать на наиболее содержательные вопросы инвесторов об отчетности и работе МГКЛ.   В первом полугодии 2026 года около 87%...
Фото
MGKL
10:08
ОПЕК снова снизила прогноз роста спроса на нефть
ОПЕК в сентябрьском отчете в очередной раз пересмотрела прогноз по мировому рынку нефти. Организация снизила оценку роста спроса в 2026 году до 380...
Фото
Freedom Global
17:46
Фото
Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г.  Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб....
Фото
Анатолий Полубояринов
03:26

полезные записи за 24 часа

★16 0 Дефолт никогда не «внезапный». Он просто ждёт, пока вы перестанете читать отчётность
★9 81 Как меня развели на 60 320 рублей при покупке зимней резины. Я проверил ООО — и всё равно перевёл деньги. ТРАЕКТОР отзыв
★9 23 Сколько нужно длинных ОФЗ, чтобы больше не работать и жить на пассивный доход? Я посчитал!
★6 0 Минфин — заложник собственной стратегии
★5 0 Итоги недели 10.09.2026. Уиткофф и Кушнер в Москве и Киеве. Курс доллара и нефть
★5 25 Сижу на инвест клубе ВТБ в Питере. Потенциалы >100%
★5 26 Какой нужен пассивный доход, чтобы купить квартиру в Москве? Я посчитал — цифры грустные
★4 1 Совкомфлот отчитался за I п. 2026 г. — ставки фрахта подорожали в 2 раза, база для дивидендов есть. Компания ждёт к передаче 3 газовоз.
★4 3 Физлица снова ошибаются💵
★4 1 Заседание ЦБ по ставке уже завтра! Обвалится ли рынок акций?
+163 81 Как меня развели на 60 320 рублей при покупке зимней резины. Я проверил ООО — и всё равно перевёл деньги. ТРАЕКТОР отзыв
+104 8 Нефтяные войны. Акции и инвестиции
+98 10 Азия. Пятница.
+71 6 Две главные проблемы российского инвестора
+70 6 Концентрация на важном - облигации
+64 2 Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?
+63 15 Формируется секта Свидетелей роста Евротранса
+61 5 Зацените какие смартлабик позволяет делать удобные штучки!
+61 32 Бензина не хватает: насколько всё плохо на самом деле?
+55 25 Сижу на инвест клубе ВТБ в Питере. Потенциалы >100%

самые обсуждаемые сегодня

26к Какой нужен пассивный доход, чтобы купить квартиру в Москве? Я посчитал — цифры грустные
17к По настоящему богатые россияне на конфу смартлаба не ходят
20к Индекс МБ сегодня
14к Подстава от ИИ
12к 📌 Милей взрывает старую экономику Аргентины через «созидательное разрушение»: на месте неконкурентоспособных фабрик и бизнесов рождается новая модель
10к Азия. Пятница.
9к Минус от начала года.... У меня
9к Рейтерсы-Блумберги провели исследования по вероятности изменения сегодня ключевой ставки ЦБ России. Час Х уже сегодня в 13:30
6к Если ЦБ сегодня повысит ставку — ждите мобилизации. Пруфы, карты Лимана и план защиты капитала
7к Больше читайте «оппозиционных» газет с Берлинов

теги блога Finder

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн