Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

31 мая 2011, 20:50
|
astic

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

Ключевые слова:
Индекс волатильности

8 комментариев

Спецификация тут
fs.rts.ru/files/7027/

astic

31 мая 2011, 20:52
Ответить

Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.

Вадим

31 мая 2011, 21:02
Ответить

Ставлю миллион!, да фьючи то хеджатся нормально, арбитражеров набежит

johnny

01 июня 2011, 10:14
Ответить

чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.

Kronoz

31 мая 2011, 21:34
Ответить

Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.

Newman

31 мая 2011, 21:57
Ответить

Не беспокойтесь, при хорошей ликвидности кукл там всех иметь будет, только для хеджа опционной позиции имеет смысл использовать.

eugene771

31 мая 2011, 22:52
Ответить

Тема просто супер! Арбитраж волатильности и все такое) А опционы так вообще сказка, представляете коллеги, мы дожили до того что будем при желании измерять волатильность опционов на волатильность на производный от рынка инструмент.