Гость
Вход на сайт
astic
astic личный блог
31 мая 2011, 20:50

Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.
Индекс волатильности
8 Комментариев
  • astic
    astic
    31 мая 2011, 20:52
    Спецификация тут
    fs.rts.ru/files/7027/
    0
  • Вадим
    Вадим
    31 мая 2011, 21:02
    Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.
    0
    • johnny
      johnny
      01 июня 2011, 10:14
      Ставлю миллион!, да фьючи то хеджатся нормально, арбитражеров набежит
      0
  • Kronoz
    Kronoz
    31 мая 2011, 21:34
    чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.
    0
  • Newman
    Newman
    31 мая 2011, 21:57
    Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.
    0
  • eugene771
    eugene771
    31 мая 2011, 22:52
    Не беспокойтесь, при хорошей ликвидности кукл там всех иметь будет, только для хеджа опционной позиции имеет смысл использовать.
    0
  • Евгений
    Евгений
    31 мая 2011, 23:09
    Тема просто супер! Арбитраж волатильности и все такое) А опционы так вообще сказка, представляете коллеги, мы дожили до того что будем при желании измерять волатильность опционов на волатильность на производный от рынка инструмент.
    0
  • Александр Нск
    Александр Нск
    01 июня 2011, 00:03
    интересно, за счёт чего движется RSTVX?! так на вечёрке +12,36% при возврате цены фРТС в дневной диапазон. а VIX -3.44!
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

ГазпромVITAL XXX
0:13
Дмитрий Аз, типичный хохло-стрелочник, что и требовалось доказать. Хохол потёк, расходимся.
ПолиметаллSloikin
0:09
Павел Гущин, ложь, никогда ни один источник не озвучивал реальных пропорций по месту учета акций.) Кроме братьев Несис, оценивших этот обьем по НРД в 12% изначально и примерно 8% на текущий момен...
АФК СистемаАлександр Шадрин
0:02
greedy_gnom, держись подальше
Вигвам на берегу Гудзон-рекиЧингачгук (Великий Змей)
23:38
Си Цзиньпин указал на необходимость создания независимого палестинского государства для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
TelegramВладислав
23:31
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
РостелекомДмитрий
23:21
There is no future, Да у вас тут секта. Придурок это тот, который находится при дураках
НОВАТЭКpierce
23:10
Lemurian, привет можете подсказать, каким методом справедливую стоимость оцениваете для нефтегаз сектора допустим? как пришли к цене 120р? спросил бы в лс, да пока не могу))
натуральный газДмитрий Первый
23:01
khornickjaadle, куда едем завтра?)
premium supportНиколай Тулинов
23:00
Как записаться на оффлайн встречу 17 мая в мск?
ПИР | Партнерство, инвестиции, развитиеыЗ йиртимД
22:50
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании. У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...
Старый дизайн
Старый
дизайн