Сравнение бэктеста и прода, продолжение

25 ноября 2021, 19:05
|
grepan

В продолжение прошлого поста сравниваю по логам еще один день:

На данных бэктеста: 17 сделок, прибыль 844 пунктов

OPEN 236 short 2021-11-24 07:25:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 07:47:00+00:00 profit= 51.0
OPEN 237 short 2021-11-24 07:54:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 07:55:00+00:00 profit= 86.0
OPEN 238 short 2021-11-24 08:01:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 08:03:00+00:00 profit= 40.0
OPEN 239 short 2021-11-24 08:04:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 08:45:00+00:00 profit= 32.0
OPEN 240 short 2021-11-24 10:10:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 10:11:00+00:00 profit= 43.0
OPEN 241 short 2021-11-24 10:11:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 10:27:00+00:00 profit= 32.0
OPEN 242 short 2021-11-24 10:33:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 10:36:00+00:00 profit= 60.0
OPEN 243 short 2021-11-24 10:52:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 10:56:00+00:00 profit= 58.0
OPEN 244 short 2021-11-24 11:15:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 11:18:00+00:00 profit= 53.0
OPEN 245 short 2021-11-24 11:31:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 11:35:00+00:00 profit= 48.0
OPEN 246 short 2021-11-24 12:22:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 12:40:00+00:00 profit= 94.0
OPEN 247 short 2021-11-24 13:23:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 13:30:00+00:00 profit= 61.0
OPEN 248 short 2021-11-24 13:45:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 13:46:00+00:00 profit= 37.0
OPEN 249 short 2021-11-24 16:51:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 16:54:00+00:00 profit= 40.0
OPEN 250 short 2021-11-24 19:19:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 19:23:00+00:00 profit= 35.0
OPEN 251 short 2021-11-24 19:23:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 19:39:00+00:00 profit= 39.0
OPEN 252 short 2021-11-24 19:42:00+00:00
CLOSE short   2021-11-24 20:05:00+00:00 profit= 35.0

На пром. данных: 9 сделок, профит 364 пункта.

24.11.2021              7:50:17        OPEN
24.11.2021              7:50:17        OPEN
24.11.2021              7:50:17        OPEN
24.11.2021              7:54:42        CLOSE     profit=46;
24.11.2021              7:54:42        CLOSE     profit=46;
24.11.2021              7:54:51        OPEN
24.11.2021              11:58:14      CLOSE     profit=49;
24.11.2021              11:59:34      CLOSE     profit=35;
24.11.2021              12:18:47      OPEN
24.11.2021              12:23:55      OPEN
24.11.2021              12:44:22      CLOSE     profit=40;
24.11.2021              12:44:36      CLOSE     profit=34;
24.11.2021              14:40:24      OPEN
24.11.2021              15:02:46      OPEN
24.11.2021              15:16:08      CLOSE     profit=48;
24.11.2021              15:16:10      CLOSE     profit=33;
24.11.2021              16:44:12      OPEN
24.11.2021              16:58:38      CLOSE     profit=33;

Если при числе сделок порядка 50-ти на проде не возникнет неожиданностей, начну масштабировать алго.

спецраздел:
торговые роботы

552 | ★1

6 комментариев

Стабильненький профит).

А почему сделки не происходят (которые есть в бэктесте и нет на проде)?

Replikant_mih

25 ноября 2021, 19:27
Ответить

Replikant_mih, Я описывал возможные причины в прошлом посте. Кроме того, есть еще гипотеза, что котировки с финама рассинхронизированы с котировками терминала. Ну и я в отличие от бэктеста не смотрю свечи, я наблюдаю стакан, а в нем могут быть другие цены в один и тот же момент времени, что в свече (например при закрытии): к примеру, я мониторю бид, а клоуз свечи с этот же момент сформировался по аск.