Информация
Блог им. Tyam
Тренд на втором эшелоне – живее всех живых. # Акции. Скринеры 4
- 20 ноября 2021, 11:17
- |
- Алексей Ван <o-s-a.net>
Просто факт одного из моих недавних исследований.
Продолжаю делиться результатами своих исследований в области поиска редких паттернов на втором эшелоне. Через скрининговые системы.
Новости следующие
Первым делом, ещё месяц назад примерно, попробовал трендовые системы применить с очень редкими входами. Работает. Не сказать, что какие-то сильные отличия от торговли того что все привыкли в РФ торговать в тренд. Но факт такой есть.
Тренд можно торговать и на втором и третьем эшелонах. Не только на Si, Sber и BR это дело работает. Когда пробиваются исторические хаи и лои – трендовые типы входов и выходов – прекрасно себя ведут.
Двух тысячный прайс-ченнел. MOEX топ 50. Немного приправы и секретного соуса и бабам! Профит!
А я, когда тесты эти проводил, вспоминал опять про Джесси Ливермора. Вот же ж хрен а. Больше ста лет назад уже он про это писал.
Удачных алгоритмов!
теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>
- API
- Binance
- C#
- dde
- Excel
- interactive brokers
- old school algo
- open source
- OS Engine
- Os.Engine
- plaza 2
- quik
- S#
- SmartCOM
- Softline
- Stock Pattern Viewer
- TDW
- Zigzag
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- аллигатор
- антистресс
- Апи
- бесплатно
- беспредел в россии продолжается
- Библия трейдера
- бизнес
- Билл Вильямс
- Ванюта - лох
- волновая разметка
- Волновая теория
- все будет хорошо
- Газпром
- граали по оптовым ценам
- грааль
- грусть
- данные
- Домашний трейдинг
- жиза
- жизнь в деревне
- завод
- ЗОЖ
- инвестирование
- инвестиции
- инвстиции
- исторические данные
- итоги месяца
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- Котировки
- Краснодар
- криптовалюта
- линии тренда
- лудоманство
- Майнер
- мотиватор
- несчастье
- нищета и безработица
- новый год
- околорынок
- опрос
- остапа понесло
- оффтоп
- паттерны
- перевод
- Плаза 2
- позиция
- правда
- правда жизни
- Правда о бирже
- программирование роботов
- прокрастинация
- пчёлы против мёда
- пьянка
- рецензия
- рецензия на книгу
- свечки
- свечной анализ
- свечные паттерны
- си шарп
- Си шорт
- системная торговля
- смартлаб конкурс
- счастье
- Тинькофф Инвестиции
- торговля объёмами
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый роботы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- троллинг
- ура товарищи
- успех
- фракталы
- фрактальный анализ
- юмор
Трендовая торговля с редкими входами на диверсифицированном портфеле акций — это, по сути, cross-sectional momentum, который никакой системой на индексе поймать невозможно.
1. Не очень понял, что такое «трендовая торговля с редкими входами».
2. А портфель в данном конкретном случае спасает от ситуации изменения закономерностей в одном инструменте, на которых основаны торгуемых системы. Такой «слом» практически всегда происходит во «втором эшелоне», взять хотя бы Магнит 2009-2012 и 2012-н/в. Это одна и та же бумага, но с совершенно разными свойствами ценовых рядов. Если нет кризиса, то одновременный «слом» очень маловероятен.
3. П. 2 сформулирован исключительно на основе анализа временных ценовых рядов, а не методов торговли. Потому что метода торговли, «работающего» на любом рынке просто нет.
1. Например, то, о чем пишет автор поста — пробой максимума за достаточно большой период (у автора — 2000 баров, но таймфрейм неизвестен).
2. А я вижу еще одно (мне кажется, даже более важное) преимущество портфеля в данном случае: он позволяет не пропустить самые сильные акции. Примерно как Ваш «Русский Баффет», насколько я его понимаю. Вы же согласитесь, что «Русский Баффет» никак не может быть заменен торговлей одним индексом?
А что касается пробойных систем, то там важно не только правиловхода, но и правило выхода. Двумя этими правилами определяется время в позиции.
Да не знаю что тут рисовать картинками. Это же не пост про лилии в пруду. Просто пишу мысли по ходу пьессы. Тренд есть везде, не только в Сишке, Ришке, Brшке, сбере, вот и всё. Кто понимает про что речь — и так поймёт.
С А.Г. согласен по поводу широкого выбора инструментов. Суть моего скринера и есть в этом. Широкий набор инструментов который торгует один робот, смотря сразу на десятки инструментов, следя за размером позиции и т.д. Чтобы получать статистически значимые результаты и избегать переоптимизации на оч. редких типах входов по другому не получается.
Торговать это или нет — дело пятое. Мы с товарищами ещё пару месяцев поизучаем вопрос, соберём статистику, потом будем решать что с этим со всем делать.
Пока нечего подытожить. Собираем данные.