Блог им. onemoretime

🎓🤓Для новичков. Стоимость рубля не играет существенной роли при торговле фьючерсами номинированными в валюте

Новичок на срочном рынке и всегда с опаской смотрел на контракты номинированные в валюте, думал что курс оказывает влияние на результат торговли.

Оказалось опасения напрасны. При торговле фьючерсами ваш результат это вариационная маржа, которая считается как разница цены продажи и покупки в валюте. И только потом эту разницу умножают на курс валюты.

Вот спецификация контракта br с формулой расчета вариационной маржи fs.moex.com/files/3243/21741
Для примера вы купили контракт нефти из 10 баррелей при цене нефти 65.29 при курсе 74.47. т.е. 48621,5 рублей 
Потом курс стал, например, 50 рублей а нефть выросла до 70 долларов, что составляет 35000 рублей.
По логике вы потеряли 13500 рублей, но фьючерсы работают по другому. 
Вам насчитают вариационную маржу как разницу в долларовой цене 4.71 умноженную на текущий курс 50 т.е. у вас будет прибыль 2355 рублей

487 | ★4
8 комментариев
RoboScalp, Да :) но я где-то полгода не знал об этом, может кто-то еще не знает
avatar
ничосе!
avatar
Всё сложнее. Т.к. вариационную маржу зачисляют 2 раза в сутки. А для расчетов берется индикативный курс доллара. Который так же 2 раза в сутки — разный. 
Мама, я трейдер!, в вечерний клиринг пересчитывается все, что было начислено в дневной клиринг по новому (вечернему) курсу. Разница доначисляется.
Так что для окончательного итога важен только вечерний курс.
avatar
Jame Bonds, нет. У вас до дневного клиринга образовалась вариационная маржа, которую посчитают по индикативному курсу доллара на 13:30 или 13:45 не помню уже. Переведут в рубли и эти деньги уйдут в графу «накопленная прибыль». А вариационная маржа от дневного клиринга до вечернего будет считаться по индикативному курсу на 18:30. И уже потом будет прибавляться к накопленной прибыли
Мама, я трейдер!, а еще: все что вам насчитали до дневного клиринга еще раз пересчитают и доначислят по курсу вечернего клиринга.
avatar
Jame Bonds, есть ссылка на источник? всегда считал по-другому

Мама, я трейдер!, 
https://fs.moex.com/files/3243/21741

Раздел 2.1.3.2.b
Чтобы понять полностью лучше прочесть весь раздел 2.1
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад) В целом ничего нового не произошло, но...
Фото
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Спрос на семейную ипотеку, прогноз по ключевой ставке и рынок облигаций   🗓️Важная дата. 12 декабря — День Конституции Российской...
Фото
Алексей Лазутин на Finversia: обсудим конвертируемые облигации
13 декабря Алексей Лазутин примет участие в финансовом онлайн-марафоне Finversia — одном из крупнейших ежегодных событий, посвящённых рынку...

теги блога onemoretime

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн