Binance | Строим портфель по Марковицу

Недавно я думал о такой вещи, как можно плюс-минус научным методом решить проблему – «Не знаю куда вложить свои копейки в крипте»

И тогда я решил обратиться к распространенному методу, за который даже была выдана Нобелевская премия, а именно – портфельная аналитика по Марковицу. 

Почему она? 

Ведь мой умный читатель скажет, что Марковиц не лишен недостатков, в криптовалютах Марковиц подойдет как раз, потому что он не учитывает дивидендов и прочих штучек.

Из инструментов мы будем рассматривать данные с биржи Binance / Zerion и использовать самую обычную Google Sheets (копию дам, а вот камень ...)

Для начала, давайте сходим на Zerion и посмотрим на их Голубые фишки в крипте, почему у них?

Они хоть как-то отличаются от того что пишут везде, это дает хоть какое-то разнообразие, но возьмем оттуда не все, а только вот эти монеты.

BTC/USD

ETH/USD

UNI/USD

COMP/USD

YFI/USD

CRV/USD

BAL/USD

Мы например не взяли 1INCH хотя проект, то хороший, но он торгуется меньше года.

Дальше выкачаем данные по этим монетам за год, а именно месячные цены закрытия, у вас уже и так все будет в копии таблицы (а вот камня не будет).

После этого проведем различные манипуляции с цифрами.

Найдем доходность для каждой криптовалюты

Формула для рассчет доходов по месяцам довольно простая, берем логарифм от текущего и предыдщего месяца.

А ожидаемую доходность считаем по среднему значению, если вы взяли какой-либо другой список то вполне можете получить отрицательную доходность, по Марковицу, от таких надо отказываться – в этом есть небольшой минус, ибо валюта может и снова показать плюсовость.

Дальше мы считаем риски по каждой криптовалюте, это считается по формуле стандартного отклонения. Классно, что у того же UNISWAP за год риск 98%.

А теперь найдем ковариации

Ковариационная матрица покаывает нам зависимость одного актива от другого, на ковариации строятся некоторые торговые стратегии, когда находят ковариативные пары и торгуют ими, зная что одна влияет на другую.

А дальше считаем общую прибыль и риск

Отлично, теперь у нас с вами есть табличка, которую можно вертеть и крутить настраивая нужные пропорции криптовалют, чтобы варьировать риски и доходы.

По секрету скажу, что можно запихать это все в более удобный Excel, настроить проверку данных и запустить поиск решений, для того чтобы не перебирать руками, а иметь более автоматическое решение, но это я оставлю вам на домашнее задание.

А вот и ссылка на табличку!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CcvkrJTv1LQZd4p0j5rhqPtXoyXVUMqS5Lwuvc5eRSU/edit?usp=sharing

Ну и в конце, вот вам реально камень – https://t.me/gaserdblog мой небольшой бложик.

Буду рад если вы реально прошерстите табличку и возможно найдете в ней ошибки или неточности, тогда мы оперативно ее поправим!

А теперь хорошего вам дня и хороших портфелей.