Портфели, апдейт Skilful Pro и новый(старый) мощный источник данных.

07 сентября 2021, 22:29
|
Sarmatae

Здравствуйте, коллеги!

В серии последующих топиков хотел раскрыть без высшей математики моменты с которыми мы сталкиваемся при наборе позиций разных инструментов (портфель, веса, сложение доходности портфелей, «простой» капитала, делаем свой индекс и т.д.). Прежде всего хотел поблагодарить разработчиков программы Skiful Pro за новый апдейт в котором есть такие возможности, в видео в конце топика они раскрываются.

Первое, о чём везде пишут это диверсификация и снижение риска. Так ли это? Далеко не всегда, как показали недавние кризисы 2008 года и корона вирус падает всё, рассмотрим портфель акций входящих в индекс Dow Jones В примере веса у всех инструментов портфеля равные:

Портфель (данные по бумагам мы можем скачать из самой программы) в период пика коронавируса с 30.12.2019г. по 16.03.2020г.:

Защитил ли нас индексный портфель с максимальной диверсификацией, в данном случае индекс в который входят топы? Плечивики вы где? Первый вывод НИКАКИХ плеч!

-28,6% по портфелю (на развивающихся рынках было намного хуже). С плечами брокер закрыл бы всё, раньше чем попросил бы донести ;)

Доходность по инструментам за этот период, «багровый» закат:

Второй важный момент выбор бумаг, несмотря на то что индекс крайне сложно обогнать, см. почему в моём топике "Обманчивость списка SP 500" но если мы оставим только пятёрку бумаг которые были над «ватерлинией» портфеля (остальные бумаги скрыты):

И затем составим из них портфель, то уже не всё так печально было в то суровое время -13,08%:

Никаких плеч, точный период инвестирование, выбор бумаг. Об этом будет в продолжении.

Индексным фондам и ETF-ам написаны оды. Одно преимущество это набранный на борт большой выбор бумаг и низкая комиссия, однако это не гарантия. Делайте выбор сами, Баффет считает, что идеальный портфель должен содержать акции не более чем десяти компаний...

Видео об обновлении программы Skilful Pro и не только речь шла об апдейте:

00:00 via prima
00:02:10 Очередное обновление Skilful Pro (Новый источник данных — https://www.alphavantage.co/)
00:51:35 COVID19
01:15:37 Анализ графика капитализации криптовалюты (в млрд. $)
01:43:50 SBER