Объявление для пользователей OptionFVV в связи с введением фьючерсов на RTS-mini.
В Issue Tracker поступил запрос на фичу.
«С введением Московской биржей фьючерсов РТC-мини (текущий тикер RMU1) по индексу РТС МБ появилась возможность хэджировать дельтонейтральную опционную позицию мини контрактом (в 10 раз меньше „оригинального“ фьючерса). В аналитике OptionFVV сейчас нет возможности визуализировать опционные позиции с использованием мини фьючерсов вместо стандартного. Вполне вероятно, добавление этой функции будет удобно для пользователей, так как позволит использовать преимущества мини контрактов на индекс в торговле.
В частности, их использование позволит существенно уменьшить необходимый размер позиции для дельтонейтральной торговли (в десять раз) опционами на фьючерс РТС. И, с сайзом аналогичным ближним, более эффективно использовать дальние по сроку контракты. По идее, необходимый минимальный размер позиции по Ri, будет даже меньше, чем необходимо использовать в Si для дельтохеджирования дельтонейтральных позиций.
Также в аналитике моделируются направленные стратегии. Возможность более точно регулировать позицию может пригодиться и здесь.»
Работа там немаленькая, и для одного человека я ее делать не буду.
Если кого-то интересует хеджирование опционов на RI не фьючерсом на RI, а фьючерсом на RTS-mini, и будете пользоваться таким — пожалуйста, перейдите по
ссылочке и нажмите в правом верхнем углу описания фичи на смайлик. Наберется 50 человек — поставлю себе в план.
Учтите, что в этом случае в связи с особенностями реализации мне придется делать отдельную версию программы, где RTS-опционам будет искусственно присвоен другой базовый актив.
А еще у нас появилась темная тема взамен вырвиглазной Безумной ;) Не переключайте канал )
Зачем два фьючерса на один актив одновременно.
Многие сотни и тысячи последователей, а в особенности их глаза вам благодарны.