<HELP> for explanation

Блог им. jc_trader

Новая, ничем не примечательная убыточная сделка по Системе №1 для американских фьючерсов по фьючерсу на Кукурузу.

Убыточные сделки, обычно, закрываются быстро, а прибыльные держатся долго. Но далеко не каждый может играть трендследящие системы так как тренды, по заявлениям компетентных лиц, длятся от силы 15% всего времени. Поэтому нужно использовать каждый сигнал системы чтобы не пропустить прибыльную сделку. Это тяжело психологически для неподготовленного трейдера, особенно после непрерывной серии убыточных сделок.

Новая, ничем не примечательная убыточная сделка по Системе №1 для американских фьючерсов по фьючерсу на Кукурузу.
 

надо ждать выхода из диапозона
avatar

Bobby Axelrod (ABN Capital)

ABN Capital, иногда бывает выгоднее действовать на опережение. Да и, допустим вышла из диапазона, а на следующий день может также с успехом и обратно вернуться.
Поэтому лучше не напрягать голову, а просто тупо играть по хорошо протестированной системе :)
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, вход в диапазоне по таймингу?
avatar

l-way

l-way, Нет, по пробою волатильности
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, не видно на графике, чтобы пробой был :)
avatar

l-way

l-way, пробоя волатильности не видно? Так волатильность ведь она прозрачная — ее не видно :)
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, ну вроде за диапазон боковика не вышли :) разве что последние n баров…
avatar

l-way

l-way, ну да, к сожалению, не вышли. Поэтому и сделка убыточная. Если бы вышли И НЕ ВЕРНУЛИСЬ, то была бы прибыльная :)
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, а какой pf у системы на тестах? у вас есть какой то критерий — ниже определенного pf система не запускается?
avatar

l-way

l-way, смотрите в моем ЖЖ самый первый пост. Там есть ссылки на тесты фьючерсных систем. Там все коэффициенты есть и графики.

PF я не считаю слишком важным коэффициентом. Чем больше сделок по системе, тем он обычно, меньше. Ну, хотя бы от 1,4.
avatar

JC-trader

ABN Capital, в диапазоне позу нужно немного «раскачать» fill/fix. Чтоб накопить чуть жирка, стоп отодвинуть, объем нажрать, успокоиться. и смело в тренд )
У тебя прибыльные бывают сделки? Или в последнее время не фарт?
avatar

funkyjazz

funkyjazz, да он только убыточные размещает.

человек торгует по системе. были бы убыточные системы не торговал бы
ABN Capital, все верят в Прибыльность своих систем :)
avatar

FDAX

ABN Capital, да, все верно.
avatar

JC-trader

funkyjazz, да, конечно бывают. По фьючерсным системам мелких убыточных сделок больше чем больших прибыльных, а по акциям наоборот. В последнее время относительно везет, особенно по Системе №4 для фьючерсов.
avatar

JC-trader

Тренд перед боковиком был взят?
avatar

AlexzzZ

AlexzzZ, если именно по этой системе, то было взято примерно 40% длины тренда двумя сделками, так как 11 июля стоп сняли, пришлось перезаходить значительно выше.
avatar

JC-trader

че там за алгоритм такой, ну чегож вы бабки в тупую сливаете
avatar

GH05

GH05, эта система основана на пробое волатильности по тренду и сопровождении позиции адаптивным трейлингом. В этом году система неплохо зарабатывает.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, что значит «адаптивный»?
avatar

l-way

l-way, который изменяется, подстраивается под текущую ситуацию.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, ну пробои пробоям рознь смотря как и где заходишь
avatar

GH05

GH05, совершенно верно, все пробои разные если были пробиты по разным ценам.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, боллинджер в основе, фильтры что-то типа MFI или RSI?
avatar

funkyjazz

funkyjazz, нет, боллинджера нет. Осцилляторов тоже. Фильтр только относительного тренда.
avatar

JC-trader

Иваныч систему сам писал или купил?
avatar

GH05

GH05, эту систему — сам
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, Я уже давно пишу эти штуки будут вопросы пиши в скайп на край в личку, просто то как у тебя прошли сделки недопустимо там боковик уже был достаточное время
avatar

GH05

GH05, ну если он был уже достаточное время, то по логике пора уже и заканчивать боковик. Это по житейской логике. Так-то у системы, конечно, логика немного другая.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, говнолабик не доволен вашими алгоритмами, надо что-то делать))
avatar

Казай Мазай

Казаков Сергей, выборочные прибыльные сделки желающие всегда могут смотреть в моем ЖЖ. Адрес в профайле :)
avatar

JC-trader

Так ты подскажи Иванычу как алгоритм заточить
avatar

GH05

Иваныч весь тренд держать зло держи кусками
avatar

GH05

GH05, не понял мысль. Если можете, поясните, пожалуйста.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, вот смотри там на графике был рост, я так понял понял кукуруза выбрана не случайно, сырье трендовый инструмент, так вот на росте ты держишь одной сделкой наверняка, а нужно кусочками) Тогда в случае реинвестирования прибыль взлетает в разы, правда с плечами аккуратно. И лоси не так страшны
avatar

GH05

GH05, в этой системе играется портфель из 21-го американского фьючерса. На росте было 2 сделки по этой системе.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, сипи и индексы можно сразу исключить. на них трендследящие вещи не работают. там системы хитрее нужны основанные на свечах.
avatar

GH05

GH05, все верно, фондовых индексов в портфеле нет, кроме Никкея. Так, для диверсификации, на всякий случай.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, знаешь чем хороши системы, они ограничивают убытки даже если лосевые, вот например торгуешь системой а рынок упал на 30% а система слила5% и тут ты понимаешь что все щас надолго все вверх и покупаешь на сохраненный капитал)
Это правда жизни. Я поэтому и забросил свою хотя показывала +
avatar

GH05

GH05, Ну да, если стоп в системе предусмотрен, то он сработает.
avatar

JC-trader

Не красиво((( Надо уважать своих коллег! Или че пришел то на ресурс!? Иди в одноклассники!
avatar

Иосич

inter777, я тебя чудо забыл спросить че я сюда пришел
99.9% разговоров про роботов полный отстой, я вот смотрю и радуюсь моя системка еще долго проработает
avatar

GH05

Я вообще то не тебе (вам))))
avatar

Иосич

inter777, а ну тогда ладно прощен)
avatar

GH05

Взаимно)))
avatar

Иосич

Меня выражение «говнолабик» задело… С телефона пишу, видимо не по адресу вышло. А за чудо спасибо))))
avatar

Иосич

Относитесь к графику как к хаосу, только такая система будет работать и радовать и не нужно будет торговать ее на кукурузе
avatar

GH05

GH05, а почему не надо торговать Кукурузу? Что надо торговать и почему?
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, там чуть выше ответил почему наверняка была выбрана кукуруза, когда система воспринимает график как шум ей абсолютно пофиг она изымет оттуда плюс даже если он будет нарисован руками, и такие алгоритмы есть. Они кстати просты.
avatar

GH05

GH05, Нет, на других инструментах (акции, форекс ) система сливает. Эксплуатирует именно неэффективность товарных фьючерсов.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, вот вот) торговать неэффективности это как ходит по минному полю (копирайт) так чт лучше у нас поискать неэффективностей) Их в разы больше, у меня система на форексе и сипи не сливает но болтается около 0.
avatar

GH05

GH05, У нас это на ММВБ-РТС? Играю и там.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, особенно ГМК и РИ )
avatar

GH05

GH05, то вы говорите что есть системы которые + рисуют, если даже график от руки, а тут оказывается на СиПи болтается около 0 :)

Я уже было обрадовался, хоть кто-то бабло Камазами с СМЕ вывозит :)))
avatar

FDAX

Заглянул сюда, так как сегодня торговал тоже ZCU2. Плохо Вы изучили кукурузу. В одном правы — действительно, сигналы МТС нельзя пропускать, а нужно всегда им следовать, т.к. это залог успеха перманентной работы по правилам системы. Вот только есть один нюанс. При плохо изученном инструменте как бы вы не пытались грамотно, вовремя и чётко работать по механизированной системе она будет лить деньги. По-немногу, но лить. Чтобы не быть голословным, расскажу, как моя МТС отработала сегодня кукурузу. МТС распознала паттерн — «зависание на границе недельного канала в области 830». Зависание выразилось в неспособности ценой долго пробить некий круглый уровень (это я издержки из своей трактовки МТС привожу, т.е. они субъективные). Отчего произошла адаптация моей трендовой кукурузной системы (она у меня по умолчанию трендовая) на временно флэтовую. Я поставил селл-лимит на 830 с довольно длинной целью в 1500 п. И короткий стоп в 2 раза меньше тейка. Что произошло сегодня потом, Вы прекрасно видите. И ещё, насколько я видел все ваши другие сделки с выбитыми стопами, вы все инструменты в лоб торгуете одной некой пробойной системой, которая входит на откатах. Рынок не такой простой, чтобы это работало постоянно. Наоборот. Теперь это работает далеко не всегда, так как классические паттерны «тренд — откат — тренд — откат» уже давно не работают или работают редко. И под каждый инструмент нужно делать уникальный подход, а Вы торгуете один метод, распространённый на полтора десятка почти всех фьючерсов, отчего совершенно не удивлён постоянно выбиваемыми у вас стопами. Успеха в дальнейшем познании.
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, обалденно, Вы настоящий профи!
avatar

JC-trader

Почитал этот пост. Респект Автору. 21 инструмент в портфеле это круто. Желаю дальнейших творческих успехов. Единственное хочу заметить, что если система действительно качественная, то от количества подходов и отходов, пропусков или «непропусков» сделок конечный результат меняться не должен. Я имею ввиду моменты распределения «плыть» не должны.
avatar

_sg_

_sg_, чего ж тут крутого, раньше было 36 инструментов. К тому же система не одна, а пять и для каждой такие же портфели :)

По поводу пропуска сигналов. Допустим, вошли в жестокий флет, пять подряд убыточных сделок по минус сто рублей каждая, итого -500. Решили пока переждать, не торговать, а тут как раз тренд начался, который должен был принести 1000 рублей дохода и покрыть все предыдущие убытки, а мы пропустили эту сделку. Снова начинаем торговать, а там опять флет начался 5 сделок подряд убыточных… и так далее
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, Это что-то из серии баек игроков в Казино: «Надо было вовремя остановиться». Только у Вас это звучит «Надо было не останавливаться». Дело в том, что случайные факторы не должны влиять на хорошо оттестированную систему. От количества подходов результат зависеть не должен. Могло же случиться, что вовремя «перекура» Вы пропустили, упомянутые Ваши «пять подряд убыточных сделок». Как то так на пальцах.
Зашел в Ваш ЖЖ — впечатлило.
avatar

_sg_

_sg_, ну это специфика трендследящих систем. Много мелких убыточных сделок, так сказать — предоплаты, и несколько очень больших прибыльных, которые перекрывают все убыточные. Мелкий убыток пропустить — практически никто и не заметит, а вот большую прибыльную сделку никак нельзя пропускать, потому что их мало.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, А Вы сами эти системы разрабатывали?
Если да, то какой инструментарий использовали.
Системы сами выставляют ордера в рынок или Вы ордера руками расставляете?
avatar

_sg_

_sg_, Да сам разрабатывал. Использую несколько программ
WealthLab6
WealthLab4
TradingBlox
TradeStation
TradersStudio

Ордера выставляю сам раз в сутки.
avatar

JC-trader

_sg_, Посмотрел примеры сделок. Мне интересно, если не секрет, какое было условие на выход из сделки по «апельсиновому соку», которая принесла 22%?
avatar

_sg_

_sg_, ну как бы время истекло — тайминг :)
Да и тейк профит был рядом — должен был сработать. В общем сразу два фактора совпало — тайминг и тейк-профит.
avatar

JC-trader

Вот смотрю я на ваши трейды, может быть я неправ, но у меня сложилось впечатление, что большинство в убыток, может быть просто систему перевернуть, поглядеть, что получится хотя бы на демо?
avatar

Лоссины

Лоссины, да, в трендследящих системах убыточных сделок бывает больше чем прибыльных. Но прибыльные зато больше по размеру в 2-3-4-5 раз. Зачем демо — у меня все тесты приведены в ЖЖ за много лет по всем системам. В первом посте ЖЖ все ссылки на тесты.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, я имел ввиду, что лосей настолько больше, что профиты не покрывают, мне просто так увиделось. Если я ошибаюсь, прошу меня извинить.
avatar

Лоссины

Лоссины, ну это я здесь публикую только убыточные сделки и то не все, а выборочно. А в ЖЖ публикую прибыльные, тоже не все, а самые интересные.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, ааа, тогда понятно, и какова сейчас доходность в месяц усредненная и какая максимальная просадка по системе?
avatar

Лоссины

Лоссины, эта система играется на счете где также играются две системы для американских акций. Поэтому отдельно ее выделить не могу. В ЖЖ есть график, но там только закрытые сделки — не отражают правильной картины. Так по ощущениям где то процентов 20-30 с начала года.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, хорошая система, если на нормальных деньгах. Я себе поставил цель с малых раскачаться, поэтому мне мои 30% на фьюче на Газик за 2 месяца ни о чем. Качаю с одного контракта без плечей если Газика, впереди долгий путь, потом перейду на менее безрисковые операции, когда счет где-то под 1млн будет, а пока что смысла не вижу. Сейчас вот во флете почти без дохода, люблю брать большие движухи, раньше брал маленькие — пропускал движения, теперь рынок изменился наоборот. Работаю с 4м плечом, 8е использую для усреднения на отскоке от уровней. При таком риске процент профита неимоверно мал, надо что-то делать, не знаю что. Решил вот, что когда закрою текущий шорт, переходить на чистый интрадей.
avatar

Лоссины

Лоссины, на менее рисковые перейду, конечно же.
avatar

Лоссины

Лоссины, ну да, согласен. Если счет недостаточно капитализирован, то сначала надо рисковать чтобы раскрутиться.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, страшно смотреть вперед в том смысле, что мне до 1млн где-то год минимум качаться, если не больше. Т.е. когда каждодневно курочка по зернышку, вроде как и нормально, а когда глянешь, сколько еще там до цели — ужас берет. Но я, прежде чем торговать начать, похудел на 20 килограмм за несколько месяцев, т.е. испытал, что такое длинная дистанция, и продолжаю испытывать, на данный момент уже 25кг, осталось где-то 10, потом будет дистанция по накачке мышц.
avatar

Лоссины

Лоссины, Те примеры сделок, которые представлены в ЖЖ на первых четырех картинках, очень даже ничего. Даже есть один шедевр 22%.
avatar

_sg_

_sg_, я ЖЖ не видел, я читаю тут, и тут регулярно вижу плановые убыточные сделки, может быть поэтому и сформировалось у меня такое превратное мнение. 22% с плечами или без? Если с плечами, то я на фьюче Газмяса и поболее делал, хотя и высокорисково.
avatar

Лоссины

Лоссины, 22% это цена закрытия позиции минус цена открытия позиции разделенная на цену открытия позиции и умноженное на сто :)
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, нехилый движняк, без плечей работал или с плечами грузил такие-то проценты? Клондайк какой-то, блин.
avatar

Лоссины

Лоссины, я от риска размер позицию рассчитываю. 1,5% на позицию для этой системы. Понятия не имею о плече. На апельсиновый сок маржа 1800 долларов на контракт, то есть если есть на счете 1800 доларов, то можно открыться одним контрактом.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, так маржа же и дает плечо. Есть цена актива, есть на сколько по нему открываешься, если на счету денег меньше, чем цена актива, на который открылся, уже идет плечо.
avatar

Лоссины

Лоссины, ну да, надо только узнать сколько контракт апельсинового сока стоит. Только смысл какой? В любом случае рискую 1,5% от счета, выделенного для этой системы, в одной сделке. Полностью счет никогда не загружал, при том что одновременно может быть открыто десяток позиции по этой системе.
avatar

JC-trader

Юрий Иванович, сам использую обычно 0.8%, когда не планирую в 8е плечо залазить для усреднения, для четвертого 0.8% у меня. А смысл в том, что если инструмент допускает 22% движухи, то по нему плечо ниже надо иметь, чем по инструменту, что делает поменьше. Иначе повышибает стопы к чертям.
avatar

Лоссины

Юрий Иванович, наверно под плечами в данном контексте понимается полная стоимость контракта цена фьючерса * стоимость пункта, и количество денег которое выделяется на этот контракт :)

Правда некоторые могут плечи и от интрадейной маржи считать 500$ :)
avatar

FDAX

System Error, да черт его знает. Не будем на этом зацикливаться :)
avatar

JC-trader

Юрий Иваныч, а с 600 до 750 прокатились?))
avatar

McRabbit

McRabbit, было взято примерно 40% длины тренда двумя сделками, так как 11 июля стоп сняли, пришлось перезаходить значительно выше.
avatar

JC-trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW