Черепаха-2

Прошло два месяца с начала использования консервативной стратегии… Средний рост счета, как и планировалось, 1% в неделю.

В июле был момент, когда фьючерс BRQ1 падал до 67, пришлось первый раз для этого портфеля покупать фьючерс для страховки. Однако, по итогам недели (28 -я с начала года), все оказалось в пределах допустимых колебаний фьючерса, я имею в виду следующую статистику:

В этом году закрытие ни разу не отклонилось больше чем на 4 страйка от значения открытия.

Под открытием понимается значение фьючерса при открытии первого дня последней недели перед экспирацией недельного опциона.
Соответственно, закрытие- значение фьючерса при закрытии последнего дня существования недельного опциона. 

В то же время, вторая кривая показывает, что размах колебаний за неделю может достигать 7 страйков, другими словами,  стратегия «плюс минус 4 страйка» не является граалем.

Для сравнения аналогичный график для фьючерса RI :


Продолжая ориентироваться на 1% в неделю, позиция на 06.08.2021: