Анализ системных сигналов за I полугодие 2012 года

Коллеги, добрый день!
            В данной статье предлагаю аналитику по сигналам, которые я еженедельно описываю в блогах под общим заголовком «Индекс ММВБ и основные в него входящие…»
«Крайний» блог из этой серии расположен ТУТ. А в целом такие блоги пишу на комоне уже более полутора лет.
            Кратко о параметрах сигналов:

• Принцип формирования сигналов – http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
• Период анализа – с января по июнь 2012 года включительно
• Состав системного портфеля – SBER, URKA, VTBR, LKOH, ROSN, GMKN, GAZP.
• Распределение депозита между бумагами – равными долями (7 бумаг по 16%-17% депозита)
• Тип описываемых сделок – исключительно Long
• Размер применяемого плеча – без плеча (работа в пределах депозита)
• Оптимизация торговли в виде ТР- и SL-приказов отсутствует

 

Небольшое отступление:
В данной статье нет описания высоких доходностей. Для тех, кому интересны высокие доходности системы, предлагаю применять ее на фортсе (RI, Si, ED) на тайм-фреймах не выше 60м.
 
Задачи настоящей статьи:
·         показать поведение системы, построенной на среднесрочной торговле «от Лонга» (ТФ = 240м), относительно поведения рынка в целом в текущих условиях;
·         сравнить риски системы с общерыночными рисками;
·         соотнести достигнутые торговые результаты с затраченными усилиями трейдера
 
Для начала представлю общую картину сравнения дохода системы и динамики индекса ММВБ в Iполугодии 2012 года. Данные приведены в соответствии с датами публикации блогов – то есть раз в неделю, в основном по состоянию на утро  понедельника.



Продолжение статьи смотрите ЗДЕСЬ.