SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. cruss1u5
Как "купить" опцион, который нигде не торгуется?
- 10 августа 2012, 14:48
- |
Нужно «купить»* ванилла-колл, на довольно таки ликвидную бумажку на РФ (объем в рублях предполагается с 8-9 цифирками**). Проблемка заключается в том что опций на бирже не существует. На ОТС-маркете переплачивать никто не собирается.
Материальчег на «хитролабе» как то не очень то получилось отыскать ((( ...
Смоделировать (сдублировать) нужно "… от и до ...". Ну то что автоматизировано это предполагается делать — оно и понятно, вопрос не в этом. Вопрос в технологиях оценок различных параметрах, технологиях хеджировая, механизмах принятия решения и т.д. ...
Кто? Что? и Как? Кому что есть по данному топику ...
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ?
* как можно точнее смоделировать через операции на рынке базового актива
** это не офферта!
ПС: у меня то есть пару мыслишек, картинки тоже «акбы» 3D любые нарисую… поэтому азы не интересуют, если в этом нет необходимости для изложения идей
Материальчег на «хитролабе» как то не очень то получилось отыскать ((( ...
Смоделировать (сдублировать) нужно "… от и до ...". Ну то что автоматизировано это предполагается делать — оно и понятно, вопрос не в этом. Вопрос в технологиях оценок различных параметрах, технологиях хеджировая, механизмах принятия решения и т.д. ...
Кто? Что? и Как? Кому что есть по данному топику ...
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ?
* как можно точнее смоделировать через операции на рынке базового актива
** это не офферта!
ПС: у меня то есть пару мыслишек, картинки тоже «акбы» 3D любые нарисую… поэтому азы не интересуют, если в этом нет необходимости для изложения идей
теги блога cruss1u5
- blog.cruss1u5.ru
- Bloomberg
- bond
- bull market
- CDS
- comon
- crash
- Delta
- delta-hedge
- Derivatives
- ETF
- EU
- EWZ
- FB
- Forbes
- forex
- FXI
- GAZP
- IPO
- IPO 2012
- IT
- off-top
- offtop
- QE1
- QE2
- qpile
- quik
- RSX
- S&P500
- Sber
- Societe Generale
- SPX
- SPY
- UBS
- USA
- алготрейдинг
- американский фондовый рынок
- богатейшие люди
- Бразилия
- бред
- Брокер
- взгляд
- волатильность
- выборы в америке
- выборы в америке 2012
- грааль
- грааль в трейдинге
- Деривативы
- дисконт
- ДЦ
- идея
- комментарий
- криминал
- ммвб
- мнение по рынку
- мтс
- накопление
- НАУФОР
- нерезиденты
- обзор рынка
- отчёт
- ОФЗ
- офф топ
- офф-топ
- оффтоп
- оценка
- Паника
- пассивное инвестирование
- пирамида
- плечи
- премия
- прикол
- работа в инвест компании
- разворот
- ралли
- регулирование
- риск
- робот
- Россия
- сбер
- сервис
- словарь трейдера
- совет
- соцсети трейдеров
- стеб
- теория вероятности
- теханализ
- торговые роботы
- трейдер
- ФА
- финансовая математика
- Финансовый инжиниринг
- флуд
- Франция
- фундаментальный анализ
- цитата
- чтиво
- Эмуляция
- эффективный рынок
- юмор
а облигации-то зачем продавать?
страки — предполагается разные, но у меня вот тута помонтекарлил, посимулировал на истории — около денег неплохо получается, а когда страк выше значительно, — там ошибка большая выходит
А пин-риск это да. От него никуда не денешься.
а на ОТЦ как-то и с бИржевыми не оч-то получается договорится с десками… посылают часто, бу не оч-то хорошие просбы делаю)))
Еще одна мысль, ктр у меня всплыла. Какую волу использовать? Вроде здесь есть только историческая. Но может как-то вытаскивать имплайед через биржевые опции других активов (индекс, кореллированные)
а почему «что к примеру будет работать на фРТС, вряд ли подойдет здесь»? след этапом сейчас попробую эту технологию, скажем на ГП или на сбере — смысл-то один
просто полагал, что здесь кто что скажет чего я не знаю
как минимум из-за ликвидности. из-за разной микроструктуры. впрочем это лишь догадки мои.
мне бы не пришла в голову мысль здесь спрашивать о подобных вещах. буду рад ошибиться) На рискофицере спрашивали?
RM1994 — 94-й риск метрикс — неплохо прогнозирует волатильность