Блог им. rbesedovskiy

Фьючерс РТС в картинках (20.05.2011)



    Если картинка не грузится, можно посмотреть здесь.
15 комментариев
Кстати, хотел уточнить, пару раз видел тут выкладки по опционам касательно точки минимальных выплат. Где находится точка минимальных выплат по июньским опционам, кто-нибудь, может сказать, где это смотреть? Или как посчитать?
avatar
Роман Беседовский
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
avatar
Эдуард Сорокин
Спасибо.
avatar
Роман Беседовский
На доске опционов, ссылку на которую дали выше, невооруженным глазом увидеть точку минимальных выплат не получится. Для того, чтобы вычислить эту точку — надо посчитать суммарные выплаты в зависимости от цены БА на экспирацию.

Например, берем цену БА 180000. Считаем выплаты для каждого страйка июньской серии, складываем выплаты по всем страйкам, получаем сумму выплат при значении БА 180000 на экспирацию.

Повторяем вычисления для цен БА в некоторм диапазоне (например, 180000-200000). Получаем (по состоянию на вчерашний вечер) точку минимальных выплат в диапазоне 185000-190000. Самый минимум в 190000.
avatar
Сергей Иконников
Спасибо, Сергей! А Вы вручную считаете, или есть какое-то ПО, которое прогоняет цикл и ищет минимум?
avatar
Роман Беседовский
Я в Excel соорудил таблицу для расчета. Все, что нужно для расчета точки мин.выплат экспортирую в эту таблицу из квика по DDE.
Если надо, могу поделиться таблицой этой — мне не жалко :)
avatar
Сергей Иконников
Сергей Иконников, а можно ссылочку если не жалко. )) на табличку Excel для расчета мтв по опционам.
avatar
gruffff
и хотелось бы ещё уточнить. из опыта расчета мтв за n-й период времению она помогает? т.е. цена по базовому активу стремится к расчетной
avatar
gruffff
Ссылка на архив с файлом и ридми к нему files.mail.ru/OS1EMG
Насчет статистики рекомендую посмотреть тут smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php
В комментах есть инфа.
avatar
Сергей Иконников
ок. спасибо буду разбираться.
avatar
gruffff
Роман, а почему не предполагается движение наверх.Во-первых, пять недель падения по ммвб.Как минимум неделя роста должна быть.Во-вторых, гепы.На 1650 по ммвб и на 1850(еще больший).В третьих, личное ощущение-как-то неохотно последние дни вниз рынок идет.А отдельно по фишкам-там перепроданность, на которой продавать ну просто поздно.
avatar
Путешественник
Почему не предполагается, написал, что если выйдем выше 187 000, то надо покупать. Плюс из консолидации сейчас вышли вверх, поэтому, думаю, что прогноз диапазона сегодня уже неудачен, надо покупать.
avatar
Роман Беседовский
187373 поддержка — я бы тоже на график нанес
avatar
На Все Плечи
ефект дамино
avatar
Thor Steinar
Варюсь на форексе. Открыл демо фортс и ачумел) Про валюты не говорю, но вот про индекс и прочие подобные инструменты, как бы выразится помягче и не сматерится (хотя здесь все равно не банят)), короче если спикулировать, то вероятность убытков значительно выше, я б даже назвал цыфру 01/99 — прибыль/убыток. Как работать по таким безбашенным графикам? Тоесть придется потратить еще год — два или пять лет чтобы научится торговать индекс? Ну уж дудки) Ищите дурака…
avatar
vano

полезные записи за 24 часа

★68 9 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
★11 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★7 7 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★5 7 Обзор Нижнекамскнефтехим — интересная идея в акциях 3-го эшелона
★6 86 Ситуация на текущий момент
★4 0 Итоги недели 18.04.2024. Фильм ФБК «Предатели». Курс доллара и нефть взято отсюда
★4 34 Коротко о связи браков с курсом рубля
★4 30 Стоит ли покупать акции Яндекса после разделения и переезда в 2024 году?
★4 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★3 1 ​​МТС Банк - дисконту быть!
+215 86 Ситуация на текущий момент
+147 2 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
+134 44 Индекс МБ сегодня
+105 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
+90 40 Азия. Пятница.
+89 24 Первый пост.
+83 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+81 9 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
+72 116 "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
+58 34 Коротко о связи браков с курсом рубля

самые обсуждаемые сегодня

116к "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
86к Ситуация на текущий момент
44к Индекс МБ сегодня
41к Рынок труда.
40к Азия. Пятница.
36к Когда придут другие времена, что будет самым ходовым оправданием.
26к Средний платёж за ЖКУ по городам.
26к Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
26к Изъятие акций у частных инвесторов
21к 🔥Почему доходности 50-100% из года в год это миф?

теги блога Роман Беседовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн