Блог им. rbesedovskiy

Фьючерс РТС в картинках (20.05.2011)



    Если картинка не грузится, можно посмотреть здесь.
15 комментариев
Кстати, хотел уточнить, пару раз видел тут выкладки по опционам касательно точки минимальных выплат. Где находится точка минимальных выплат по июньским опционам, кто-нибудь, может сказать, где это смотреть? Или как посчитать?
avatar
Роман Беседовский
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
avatar
Эдуард Сорокин
Спасибо.
avatar
Роман Беседовский
На доске опционов, ссылку на которую дали выше, невооруженным глазом увидеть точку минимальных выплат не получится. Для того, чтобы вычислить эту точку — надо посчитать суммарные выплаты в зависимости от цены БА на экспирацию.

Например, берем цену БА 180000. Считаем выплаты для каждого страйка июньской серии, складываем выплаты по всем страйкам, получаем сумму выплат при значении БА 180000 на экспирацию.

Повторяем вычисления для цен БА в некоторм диапазоне (например, 180000-200000). Получаем (по состоянию на вчерашний вечер) точку минимальных выплат в диапазоне 185000-190000. Самый минимум в 190000.
avatar
Сергей Иконников
Спасибо, Сергей! А Вы вручную считаете, или есть какое-то ПО, которое прогоняет цикл и ищет минимум?
avatar
Роман Беседовский
Я в Excel соорудил таблицу для расчета. Все, что нужно для расчета точки мин.выплат экспортирую в эту таблицу из квика по DDE.
Если надо, могу поделиться таблицой этой — мне не жалко :)
avatar
Сергей Иконников
Сергей Иконников, а можно ссылочку если не жалко. )) на табличку Excel для расчета мтв по опционам.
avatar
gruffff
и хотелось бы ещё уточнить. из опыта расчета мтв за n-й период времению она помогает? т.е. цена по базовому активу стремится к расчетной
avatar
gruffff
Ссылка на архив с файлом и ридми к нему files.mail.ru/OS1EMG
Насчет статистики рекомендую посмотреть тут smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php
В комментах есть инфа.
avatar
Сергей Иконников
ок. спасибо буду разбираться.
avatar
gruffff
Роман, а почему не предполагается движение наверх.Во-первых, пять недель падения по ммвб.Как минимум неделя роста должна быть.Во-вторых, гепы.На 1650 по ммвб и на 1850(еще больший).В третьих, личное ощущение-как-то неохотно последние дни вниз рынок идет.А отдельно по фишкам-там перепроданность, на которой продавать ну просто поздно.
avatar
Путешественник
Почему не предполагается, написал, что если выйдем выше 187 000, то надо покупать. Плюс из консолидации сейчас вышли вверх, поэтому, думаю, что прогноз диапазона сегодня уже неудачен, надо покупать.
avatar
Роман Беседовский
187373 поддержка — я бы тоже на график нанес
avatar
На Все Плечи
ефект дамино
avatar
Thor Steinar
Варюсь на форексе. Открыл демо фортс и ачумел) Про валюты не говорю, но вот про индекс и прочие подобные инструменты, как бы выразится помягче и не сматерится (хотя здесь все равно не банят)), короче если спикулировать, то вероятность убытков значительно выше, я б даже назвал цыфру 01/99 — прибыль/убыток. Как работать по таким безбашенным графикам? Тоесть придется потратить еще год — два или пять лет чтобы научится торговать индекс? Ну уж дудки) Ищите дурака…
avatar
vano

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★4 95 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 96 Увы, жду вторую мобилизацию
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Проанализировал я 40-летнюю историю USD со своей колокольни и был таков. Такой посыл, да с картинками Шмулевича, вы уж точно не от кого не получали.Точно точно, я тебе говорю
★2 84 Продавайте всё, берите доллары!
+141 19 Круглые цифры
+114 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 54 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+90 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+89 3 LQDT Алибабаевич
+88 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 96 Увы, жду вторую мобилизацию
+84 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+77 84 Продавайте всё, берите доллары!
+73 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором

самые обсуждаемые сегодня

95к А не поторопились ли они с "орешником"?
68к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
67к Про доллар-рубль
59к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
52к Когда нормально упадём?
35к Поможем копеечкой?
36к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
26к Напуганный хомячок Александр бредит очередной мобилизацией
26к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?

теги блога Роман Беседовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн