Вопрос! Хеджирование опционами и т.п. Буду Благодарен.

BoNuS, ну если полный хэдж, то путов надо 250 — 280 контрактов. По модели это будет как покупка кола. А так можно понемного надо покупать, только не августовской серии.

BoNuS, просто выдели 10-15% от депо на 135 путы

lexakot, если цена пойдет месить 110 и ниже, путы увеличатся с стоимости раз в 6-8

BoNuS, ага
а я весь июнь шортил евру, ни одного лонга
от 1.27 до 1.24 и потом частями еще

BoNuS, у нас все наоборот ))
я лонговал ебру в апреле и потом шортил в июне ))
соплей на 1.3280 меня вынесло из шорта 1.32 и я после не входил уже

до июньского откскока

BoNuS, кстати, как тебе австралопитек?
такой тренд адский
сегодня открыл первый лот в шорт по нему

BoNuS, управлять особо такой позой не получится, простой хедж.

если хочешь управлять, посмотри на 150 путы. (есть продадут)
и от движения вниз, и от роста волатильности премия по ним будет отрастать.

сам я не жду что фьюч уйдет сильно выше 155 к экспирации.

BoNuS, а чего там до хрена?
у вас лонги. вы постепенно, если падосик начинается, притариваетесь путами. и спите спокойно, если даже ртс 500)
чего там мудрить, какая компетентность??
это вот если я волу продаю, хеджируя её родимую спредами и календарями, то там действительно до хрена всего… а у вас то чего? проще пареной репы всё.

BoNuS, да, я исключительно на опционных схемах работаю, лонги и шорты мне не интересны. там убытки могут быть)

BoNuS, малопопулярны, потому что все хотят всё и сразу. 100500% годовых.
некоторые покупают для этого лотерейные билеты в виде копеечных внешних опционов с очень малым временем жизни. это кроме разочарования редко что приносит. хотя бывают и джек-поты. но редко.

BoNuS, щас имейте в виду, Викс ниже 30… это немного совсем по нынешним смутным временам… премии невысоки совсем… то есть вам ваш хедж весьма недорого обойдётся…
во всяком случае если греки объявят дефолт или к этому явно ситуёвина склоняться будет, о низких премиях можно будет только мечтать… но это НЕ значит, что надо покупать их раньше времени… временной распад — очень важная деталь. поэтому я и говорю, что разумней покупать путы уже по факту зарождающегося падения, при пробитии определённых поддержек.

Ra_Ivanych, Здравствуйте!
Проще репы:( Ну, это у кого какая «репа»)
Там еще миллион вопросов есть. Я начал интересоваться опц. сначала исключительно с точки зр хеджа основного длинного портфеля. Ск. не считал — получается дорого это. Пока пришел к выводу, что надо взять простую среднесрочную систему торговли фьючем, и по ней хеджиться. ( по ее сигналам покупать или продавать фьючи)Дешево и сердито, да и на истории можно проверить — как бы это было. А как с опционами проверить: сколько бы я затратил денег на хедж, при падении ну пусть с 15 марта по 01 июня 2012?
я уж не говорю о более ранних падениях.
Дальше вопрос о страйке: при падении индекса например со 170 000 до 120 000 мы прошли через кучу страйков, так какие страйки путов покупать и какой шаг использовать? если ход фьюча был 50 000 п. а покупать через 1000 п? то вообще хедж дороже портфеля станет? ну и еще там штук 10 вопросов — для меня не очень понятных — к сож ссылки нет, но есть статья в доке… могу выслать — там внешне похоже очень грамотно хедж считается, но геморру — мама не горюй. Потому и на фьючах тренируюсь.

Kulikov Pavel, коллы не подойдут, т.к. это будет уже голый пут! И если неожиданно падос? А он управится с ним потом а? Да и продажа опционов это много больше ГО по сравнению с покупкой!