Блог им. Valery1983

Кто первичен? RTSI или IMOEX?

Кто первичен? RTS или ММВБ? Какой то период времени я замечал жесткую обратную корреляцию между баксом и ММВБ. Из чего сделал вывод, что RTS главнее. Типа РТС умножить на курс доллара получаем ММВБ (ну фигурально выражаясь). Теперь наоборот. ММВБ не шевелится либо растет, в то время, как РТС проседает на проценты или не движется, в то время, как курс доллара тоже растет. То есть получается, опять же фигурально выражаясь, ММВБ делить на курс доллара, получаем РТС, то есть IMOEX главнее.
Вот сравнительный график IMOEX и USDRUB

Кто первичен? RTSI или IMOEX?
Видно, что на определенных этапах пики падения и роста одного совпадают с пиками роста и падения другого, но потом что то изменилось.
А вот сравнительный график RTS и доллара
Кто первичен? RTSI или IMOEX?
Здесь более четкая обратная корреляция.
Так кто же из них главнее?
★2
36 комментариев
+2
Что значит главнее? RTSI рассчитываются из стоимости акций индекса и курса доллара. IMOEX из стоимости акций индекса.

avatar
Спаси и сохрани
+1
Спаси и сохрани, 
RTSI рассчитываются из стоимости акций
а вы смотрели какие там акции и как они торгуются… То есть индекс и фуч РТС имеют спред такой широкий, что маркетосы там резвятся как хотят
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, РТС имеет ту же индексную корзину, что и ММВБ
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, у РТС в корзине АДР, у МБ — акции… Разницу чувствуете?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, вы не правы. Там те-же акции в рублях, цена которых помножена на курс доллара.
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, например АДР Тинька входит в индексы?...  Ясно что JPM  маркетит их не глядя на наш индекс… Так и со всеми АДР
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, Изучайте, что входит в индексы. https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, уточню немного… Индекс  никому не интересен, если рулит всем фуч, потому что маркетосы-нерезы именно им хеджаться
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, Спред там какой? Вероятно 3-4% годовых.
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, да сколько угодно… Как маркетосу надо, чтобы клиентов пограбить, столько и сделает в моменте…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, В таком случае пользуйтесь! покупайте акции и продавайте фьючерс (или наоборот). Получите гарантированную прибыль.
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, опять вы ничего не поняли… Акции к фучу РТС имеют очень отдаленное отношение... 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, куда уж мне понять, не 30 лет на рынке, как вы. Я просто читаю официальные документы. 
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, их тоже надо уметь читать… КАк считается цена акций входящих в индекс если сделок не было?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, индекс RTS и IMOEX считается только во время сессии ММВБ когда сделки были или по последней сделке.
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, так вот сделок иногда часами нет по многим бумагам...  И как автор считает корреляцию?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, По многим бумагам из индекса IMOEX, где собраны крупнейшие российские компании, нет сделок часами во время сессии ММВБ? Можете продемонстрировать? И, я же писал, расчет ведется по последней сделке.
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, да сделок иногда за день нет… В индексах кроме голубых фишек полно всякого неликвида…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Я вам зачем ссылку присылал на состав индекса? Потрудитесь ознакомиться. В индексе ММВБ и РТС сейчас 44 крупнейших российских компании. 
avatar
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани, 
44 крупнейших российских компании. 
большая часть -это неликвид… КУПИТЕ И СРАЗУ ПОЙМЕТЕ В КАКУЮ ЛОВУШКУ ВЫ ПОПАЛИ!!!
avatar
Активный Инвестор
+1
Допустим начало кризиса, сначала начинают падать акции, т.е. ММВБ, они падают сильнее РТС, рубль еле-еле реагирует. Потом ММВБ уходит в боковик, потом отскок, ртс отскакивает гораздо меньше, затем начинает расти доллар и у РТС случается вторая волна падения, но ММВБ при этом почти никуда не двигается, т.к. рост доллара хорошо сказывается на экспортерах. А потом все разворачивается, растет ММВБ, РТС при этом очень отстает, потом ММВБ уходит в боковик, Рубль начинает укрепляться, затем РТС догоняет ММВБ. И так по кругу. 
avatar
Андрей
+2
ртс — это пережиток 90-х, для тех кто на доллар продолжает дрочить. Нет такого индекса, потому что акции, входящие в ртс, торгуются только на ММВБ. Реальные биржевые индексы складываются из реальных биржевых торгов как индекс ММВБ (МБ), а не получаются путем пересчетов через дополнительные коэффициенты, как ртс.

… но это вовсе не значит, что нельзя Ришку погонять спекулятивно ))
avatar
Malik
+1
Malik, 
Нет такого индекса, потому что акции, входящие в ртс, торгуются только на ММВБ.
а разве РТС рассчитывается без учета АДР? Например, АДР Сбера торгуется ровно столько же сколько и акций
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, адр и гдр не учитываются в расчётах наших индексов если торгуются на других биржах.Если взять например рдр русала у которого первичный ipo был в Азии, то его рдр хотя и очень малую долю учитывает индекс мб.Остальные наши расписки на других биржах могут входить только в расчёт глобальных  индексов.
avatar
SellBuySell
SellBuySell, 
адр и гдр не учитываются в расчётах наших индексов если торгуются на других биржах
да наплевать нерезам на наши индексы… Торгуется то фуч, а индексы — чтобы дурить хомячков…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, вы про фьючи или адр? Это разные вещи.
avatar
SellBuySell
+1
ртс — это реальный бенчмарк
ммвб — по большей части мерило инфляции и м2
avatar
VpnS
+1
Кто первичен? RTSI или IMOEX?

Одно и то же, только в разных валютах. 
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну тогда почему вчера ММВБ упал на 0,15, а РТС на 1,5, при росте курса? А ведь бывает наоборот, курс растет, РТС падает на 0,15, а ММВБ на 1,5. Вот ведь в чем загвоздка. Что берут за основу при пересчете один в другой через курс.
avatar
Valery1983
+1
Valery1983, 
тогда почему вчера ММВБ упал на 0,15, а РТС на 1,5, при росте курса? 

Все верно. Доллар вырос на 1+%, значит РТС на столько же и упал. 
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
обороты фьюча на РТС в десятки раз больше оборота фьюча на ММВБ

avatar
VpnS
+2
Да уже давно индекс РТС — это индекс Мосбиржи в долларах. В интрадее бывают расхождения, но за период существует четкая связь 

индекс Мосбиржи(t)/индекс Мосбиржи(t-к)=(индекс РТС(t)*курс доллара(t))/(индекс РТС(t-k)*курс доллара(t-k))
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а что такое t и t-k?

avatar
dk777
dk777, обозначения дней в последовательности.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а можно на примере? не понимаю вот фьюч ммвб стоит 218 000р, а фьюч ртс стоит 99000п *69 * 0,002 = 137 000р. Если в индексы входит одинаковое кол-во акций, почему такая разница? 
avatar
dk777
Прошу прощения что вмешиваюсь в вашу беседую. Но основная торговля идет в долларах (поэтому мы так зависим от каждого пука в Америке), по результатам определяется индекс РТС (полагаю он первичен для российских акций), затем с учетом соотношения USB/RUB, а также акций не торгующихся в долларах определяют индекс ММВБ. И это не секрет, что между РТС и USB/RUB инверсия-если РТС падает, то растет USB/RUB и наоборот.
avatar
Николай Витальевич Ефремов

полезные записи за 24 часа

★10 31 Рeйтинг прoфeccий пo зaрплaтe
★6 43 Считаем кубышку Сургутнефтегаза на конец 2023 года
★5 34 Ситуация на текущий момент
★5 7 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 2
★5 24 Как корректно информировать читателей о будущей дивидендной доходности?
★5 12 🌊Осторожно! Приближается дивидендное цунами
★4 42 Как вывести деньги из недружественной страны в Россию? Смартлаб вопрос 52
★4 15 Идеология для взрослых
★4 7 17 накопительных счетов с доходностью от 4 до 17% годовых
★4 1 ​​ЛСР на гребне льготой ипотеке
+196 34 Ситуация на текущий момент
+100 29 Индекс МБ сегодня
+94 25 Азия. Вторник.
+70 43 Считаем кубышку Сургутнефтегаза на конец 2023 года
+63 69 "Цель она есть". На базу (S&P 500)
+54 31 Рeйтинг прoфeccий пo зaрплaтe
+52 12 Лучший ритейлер по итогам 1-ого квартала
+47 5 Конспект Mozgovik с 22 по 28 апреля: MTLR, SNGS, ZAYM, SBER, NMTP, LKOH, MAGN, UGLD, MBNK, KRKNP, NKSH, CHMF, LEAS
+45 16 Волатильность на Si как барометр
+44 12 🌊Осторожно! Приближается дивидендное цунами

самые обсуждаемые сегодня

13к ФРС-казино, а Пауэлл в нем крупье. Завтра в 21.30 открывается новый сезон чемпионата мира по покеру. Все в ожидании чуда
2к США отменили все санкции

теги блога Valery1983

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн