Пример подхода Asset Allocation на практике

Сравним 4 портфеля с 2008 года, с захватом крупного кризиса.

⁃ Уорен Баффет — акции Беркшир Хатауэй (BRK.A) — синий.

⁃ Пример самого простого портфеля Asset Allocation: 50% акций США / 50% гособлигаций США (ETF SPY/TLT) — красный.

⁃ Портель из 100% акций России в долларах США (ETF RSX) — желтый.

⁃ Портфель из 100% рынка акций США (ETF VOO) — зеленый.

Картинка с результатами выше.

Доходности в % годовых за 12 лет:
7.45% — Баффет
9.20% — Наш портфель 50/50
-2.65% — Акции России😭 (выводы сделали?)
9.66% — Акции США

Максимальные месячные просадки портфеля:
-44% — Баффет
-17% — Наш портфель 50/50
-80% — Акции России😭 (выводы сделали?)
-48% — Акции США

Какие можно сделать выводы:
1. Наш портфель и рынок США уделали по доходности Баффета.
2. Наш портфель в три раза меньше проседает, чем Баффет и рынок США.
3. Наш портфель лучше акций США и Баффета по коэф. риску/доходность. (Sharpe)
4. Инвестиции в Российский рынок акций — 😭.





P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)