Что едят нейросети и чем кормить вашу

1. Какой таймфрейм свечек?
2. Вечерняя сессия включена в данные?
3. При нормализации данных для определения min/max использовали всю выборку?
4. При разметке какие получились минимальное/максимальное/среднее время удержания позиции? Перенос позиции на следующий день разрешен?

А теперь скажите мне, где и в чём я ошибся :)

Корректных предсказаний: 154, а в выборке: 361, и это в %: 42.7
Ошибочных предсказаний: 902
Верных предсказаний, %: 14.6

В таком формате, конечно, очень сложно понять, что имеется в виду — что за отношение, что в знаменателе и т.д.

А в целом: ну, нейросеть, которая говорит когда лучше не торговать, она, пожалуй, будет намного ценнее той, которая говорит куда и когда торговать). Так что нейросеть, у которой отдельным классом идет класс «сидеть за заборе» это уже что-то интересное. 

В моих нейросетях класс «на заборе» присутствовал неявно. Тип купи/продай с недостаточной вероятность — это и есть «на заборе». Что лучше работает — хз.

Кстати, на графике, оранжевый график — это на отложенной выборке?? Как-то подозрительно хорошо график идет. Ну или, действительно, целевая метрика некорректно выбрана и нейросеть поощряется когда она начинает понимать, что просто сидеть на заборе — вообще отличный сценарий.

class_weights = class_weight.compute_class_weight('balanced',
                                                 np.unique(y_train),
                                                 y_train)