Блог им. EvgenyAleks

Проект 50 - результаты 12 недель не "айс" и важные изменения в ТС.

Всем добра!

Думали я слился? ХА! Просто не было настроения писать.

Проект по учетверению депозита за 50 недель на интрадее продолжается, но последние 5 недель портят всю картину. Вот, что на текущий момент за 12 недель:
Проект 50 - неделя 12

— Всего 4 недели из 12 с результатом >=3%, 6 недель с результатом <3% и 2 недели убыточные.
— Вместо среднего прироста в 3% в неделю имею всего 1,5%.
— Общая сумма довзносов на депозит составила 46,5 т.р.

Напомню, что довзносы нужны для итогового накопления целевого размера депозита через 50 недель, а также это нужно для сохранения относительного размера торгуемой позиции по отношению к фактическому размеру депозита, иначе эксперимент с плановой доходностью теряет свой смысл (хотя для многих весь мой проект не имеет никакого смысла, но я это делаю не для них).

Из интересного по моей торговле
1. Изменил систему риск-менеджмента (опять). Я снизил предельный размер риска на сделку с 2% до 1% от депо, но увеличил риск на открытие сделки с 0,15% до 0,40% депо. Смысл этих двух параметров в разных способах торговли (тренд, контртренд, пила) и с добором/без добора. В пиле, понятно, без доборов, но по тренду вполне могу как в рост добирать, так и в усреднение (контртренд). Поэтому использую 2 параметра риска.
2. Добавил в свою ТС правила выхода из сделки по лимитной заявке, тейку и стопу. Смысл в том, что до того я закрывался всегда только лимитками, так как тейки в большинстве своем снижали доходность сделок. За февраль я провел 125 сделок в формате «двойной записи»: по факту я открывал и закрывал сделки по текущей системе без изменений способа выхода, а параллельно виртуально выставлял тейк/стоп на выход. Анализ результатов показал мне, в каких случаях выгоднее использовать один из трех вариантов выхода из сделки, что я и применю в реальности с 1го марта.
3. Еще одно изменение — я сократил количество доборов для своих трейдов. Точнее, удвоил диапазон движения инструмента для добора. Это необходимое действие в условиях текущей высокой волатильности на рынках. Думаю, к лету, когда на рынках станет спокойнее, можно будет вернуться к старой схеме доборов позиций, но пока — это лишний риск, который, к сожалению, часто реализуется (что и видно из результатов последних 5 недель).

В общем настрой у меня боевой! Уверен, что изменения в ТС принесут желаемый результат и я смогу вернуться к плановой доходности по проекту. Будем наблюдать.

Всем хороших выходных и удачной торговли в марте!



Начало истории здесь.
Вся история проекта в моем блоге здесь.
6 комментариев
— Вместо среднего прироста в 3% в неделю имею всего 1,5%.
   Нормальный результат, особенно если его можно масштабировать. А масштабировать можно, депошка 200 тыр всего. И кстати, 6 проц в месяц совсем неплохо.
   Одного не понял, зачем такие сложности в управлении капиталом:

Если прибыль больше плана по прибыли на эту неделю, то излишки перекладываю в кубышку.
Если прибыль меньше плановой, то достаю запасы из кубышки.

   Не проще ли, и правильнее, просто торговать тем депо, что есть? Занёс 200 тыр и в конце года посмотрел сколько получилось. Честно и прозрачно.
   А вообще желаю успеха и перевыполнения плана. Удачи.
avatar
Muzikant, спасибо, бро!

Смысл кубышки — это еще один мини-эксперимент. Я хочу посмотреть, что получится при таком способе управления своим депозитом. По итогам (когда пройдет весь период проекта) будет статистика по каждой неделе в %, что можно будет применить и к флэту. Т.е. на ход всего эксперимента моя кубышка не влияет, а на гарантированный процесс накопления нужной мне суммы по итогам проекта — очень даже влияет. Это сильная для меня мотивация продолжать вести проект — уверенность в накоплении обозначенной суммы по итогам 50 недель.
Евгений Алексеенко,  как эксперимент, тема норм. И статистика вещь необходимая. Особенно,  если ещё и скрины сделок сохранять.
   Тема близка, т.к сам примерно тоже самое делаю) Только не публично, не люблю я светится, натура скрытная да и старое воспитание не способствует) А так и цели похожи.Торгую в основном интрадей, бывает и овернайт. Основная проблема — контроль рисков. Вот над этим и работаю, чтобы не заносило. Но это уже характер, поэтому бывает сложно, но я справляюсь)
avatar
Muzikant, тема управления рисками бесконечная, как мне кажется. У меня красной нитью она через все публикации идет. Ведь мало разработать правила РМ и соблюдать их, нужно еще и постоянно выявлять необходимость изменения правил под меняющиеся условия. Так что здесь я желаю и Вам, и всем и себе — удачи!

Скрины сделок я не сохраняю, но веду детальный журнал сделок, чтобы иметь базу для анализа. Именно на нем я потом и принимаю решения о внесении тех или иных изменений в свою ТС.

Евгений Алексеенко, да, риски, риски) Удача и дисциплина нам всем не помешает. Спасибо.
   А за статистику я решил по серьёзному взяться. И журнал, и скрины. А не ограничиваться фиксацией результата понедельно.
avatar
Евгений Алексеенко, интересный проект! Желаю успешно двигаться и достичь поставленных целей! Вы поставили очень амбициозную главную цель, она и должна мотивировать. Многие мечтают стать финансово свободными, но мало кто понимает какой труд стоит за этим. Не все на это способны. Нужно строго работать по своей ТС, верить в нее в периоды просадок. И в то же время быть критичным. Это очень непросто. Для себя я применяю среднесрочную трендовую торговлю акциями РФ на недельном графике, одновременно до 50 эмитентов, плюс держу немного кэша в коротких акциях ОФЗ и Субфедеральных. Среднемесячная доходность за последние 10 месяцев 3,2%, при том что среди них были два убыточных месяца (-1,7% и -1,8%). Моя система не предполагает быстрого прироста депозита, она долгосрочна. Подходит мне по психологии и не требует больших затрат времени.  Спасибо что делитесь с сообществом! Успехов в работе!
avatar

теги блога Евгений Алексеенко

....все тэги



UPDONW