Блог им. EvgenyAleks

Проект 50 – учетверение (!) стартового депозита во фьючерсном интрадее

Проект 50 – учетверение (!) стартового депозита во фьючерсном интрадее.

Всем добра!

Есть старая математическая уловка, которую очень любят рассказывать всякие околорыночники и инфоцыгане – делай по 1% в день и через год получишь 1100%! Ну или скромно x12-фактор к депо.

Арифметика простая: в году около 250 торговых дней:

(1%)^250 = 1103%.

Но о чем умалчивают лукавые, так это о статистической невозможности достижения данного результата. Но это не важно, главное зажечь своих последователей, заразить их идеей и получить свой профит в виде прижизненного памятника и собственной маленькой секты.

Но что, если несколько видоизменить идеальное уравнение к более приземленным параметрам? Например, 0,5% в день 250 дней. А еще лучше – 0,1% в день 250 дней. Выглядит более, чем реалистично, а экономический эффект получается:

(0,1%)^250 = 28,4%.

Фигня! Нужно больше!

(0,5%)^250 = 248%.

Это уже интереснее. Но мы же все понимаем, что делать по 0,5% 250 дней каждый день – это утопия, мало чем отличающаяся от 1% в день 250 дней?

Значит надо менять не только %, но и таймфрейм. Мне, как интрадейщику, очень комфортный таймфрейм = 1 торговой неделе. А в качестве целевой доходности имеет смысл выставлять значение, которое является 4/3 от медианной за прошлые периоды. В моем случае получилось 3%. 250 дней – это 50 недель. Значит:

(3%)^50 = 338%.

То есть – зарабатываю по 3% в неделю, капитализирую, 50 недель, в итоге имею x4,3-фактор к депо.

Возможно ли это? Уверен – ДА!

Получится ли? А вот пока не попробую, не узнаю. Поэтому я решил начать экспериментальный «Проект 50» – делать 3% в неделю на фьючерсах, 50 недель, на депозит 200 тыс.руб (меньше 200 нет смысла, а больше – жаба душит выдергивать из основного депозита). Никаких опционов и других фишек – только фьючерсы BR, ED, Si, MX.

План работы будет такой:

  • На каждую торговую неделю сформирован план по прибыли в рублях (табличка в Excel).
  • Торгую только фьючерсами (сделки с другими инструментами в зачет не идут).
  • Торговую систему и параметры риска оставляю без изменений. Проектный депозит торгуется вместе с основным моим депозитом «на жизнь», только в рамках своих лимитов.
  • В конце недели подвожу итоги с фиксацией прибыли (убытки не фиксирую – записываю 0).
  • Если прибыль больше плана по прибыли на эту неделю, то излишки перекладываю в кубышку.
  • Если прибыль меньше плановой, то достаю запасы из кубышки.
  • Если получил убыток, то я пополняю депозит на сумму плановой прибыли из своего кармана.
  • Результаты каждую неделю публикую в блоге. Формат отчета пока не придумал, но что-то буду выкладывать.
  • Если иду в отпуск или больничный – делаю паузу в проекте на период отсутствия меня на рынке.
  • Если устраиваюсь на работу, где не смогу совмещать с торговлей – проект закрываю досрочно.

Через 50 торговых недель будет понятно – насколько реально так зарабатывать? Какая в реальности будет доходность по депо? Сколько будет внесено на депо из своего кармана? В общем – результаты будут содержательными и полезными.

А так, как мне нет смысла никого обманывать и ничего никому не требуется доказывать (я не аналитик, не управляющий, не околорыночник, и вообще – я не из этой отрасли!), то рихтовать или приукрашивать публикуемые результаты для меня бессмысленно. Что будет получаться, то и буду публиковать. Но если кто будет сомневаться, то в рамках разумной дискуссии я предоставлю необходимые пояснения и отчеты, вот только без фанатизма (читай абзац сначала).

А все, что получится сколотить на проектном депозите, будет направлено на погашение долгов, которые я успел набрать за период безработицы, так что прикладной смысл такого накопления, думаю, понятен.

В общем – понеслась! Первый отчет сразу за две недели (прошлую и текущую) опубликую на выходных.

 

PS: Те, кто не хочет в дальнейшем читать мой берд про учетверение депозита и другую фигню – заносите сразу в ЧС и не пачкайте раздел с комментариями. Спасибо! И Вам всех благ!

★5
42 комментария
удачи
avatar
Желаю удачи, однако учли ли вы комиссию от оборота по сделке брокеру? если добавите это в расчет станет немного сложнее добиться результата. точно знаю одного брокера, который не берет свою комиссию от оборота по сделке, только биржа и клиринг)
Даниил Болотских, спасибо! Конечно учел. Речь идет о чистом доходе до вычета НДФЛ (то есть без вывода средств со счета). Да, в конце года НДФЛ спишут принудительно, я это учту в отчете, чтобы не повлияло на итоговый результат.
Но о чем умалчивают лукавые, так это о статистической невозможности достижения данного результата. 

а чем статистически отличается их 1% в день от ваших 3% в неделю? имхо ничем
avatar
Tуземец, думаю, отличается. Именно таймфрейм делает ключевое изменение в статистике. Посмотрим, время покажет. Чтобы не быть голословным в своих утверждениях, я решил начать такой проект.
Торговые роботы, не часто сижу на смартлабе, вроде запрещено рекламить самого себя) скажу так, больше информации найдете в моем профиле
Торговые роботы, я буду отдельно фиксировать свои довзносы (в отдельной колонке своего журнала), как и превышения недельного дохода. В итоге результаты будут честные — сколько в реальности заработал, сколько доложил.
Евгений Алексеенко, что-то я не поняла, а зачем  довносить денежные средства? )
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, потому что помимо теоретической цели (проверить теорию) есть и практическая — накопить сумму. Ну и опять же — будет интересно, сколько в итоге пришлось довнести?
Прям вот сразу на ЛЧИ иди и срази всех. А то тупаны одни кругом, элементарных вещей не понимают ...)))
avatar
IliaM, там всего 50 дней, а мне надо 50 недель. Хотя я на ЛЧИ зарегистрировался, правда всего неделю назад где-то.
IliaM, да и кого там сражать? Больше половины в убытках, вторая половина и 15% не сделала. Еще раз подчеркну — у меня нет задачи кого-либо в чем-либо убеждать или что-то доказывать. Эксперимент провожу для себя и просто делюсь с Вами.
Евгений Алексеенко, как кого? весь смартлаб будет восторгаться
avatar
Торговые роботы, не согласен. Доходность — величина относительная. Суммарная доходность (общая) за весь период и по каждой неделе будет в отчете. Довзносы никак не влияют на эти показатели. Так что сколько процентов за год получится будет и так понятно.
Но я специально добавил условие о возможности довзноса, так как мне нужно накопить указанную сумму для целей возврата долгов. На ход эксперимента это не влияет.
Мда… любопытненько!..

По пунктам:

1. Удачи Вам, уважаемый коллега, — ну и успеха, разумеется !

2. Как «старый/олдскульный/опытный» дейтрейдер могу
Вам со всей ответственностью заявить:
оптимальный уровень ежедневной доходности фьючерсного дейтрейдера
это 0,3-0,5 %% в торговый день.
(Правда, далеко не каждый торговый день на практике бывает доходным !
);

3. Набор фьючерсов для активного дейтрейдинга — неоптимальный, на мой скромный взгляд:
отсутствуют фьючерсы на природный газ и серебро.
А именно они — наиболее хороши в обсуждаемом аспекте.
Да, и фьюч на индекс ММВБ я б заменил на Вашем месте сберофьючем...

Вот как-то так...

avatar
Gugenot, спасибо, коллега! Присмотрюсь к фьючам на газ и серебро. И Вам удачи!
Gugenot, серебро месяцами в боковике может висеть, что в нем оптимального-то? :)
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, Серебро?.. Месяцами в боковике ?..
Ну это точно, уважаемая, не про текущий/истекающий год -
благословенный 2020-й — Вы речь ведёте...


avatar
Gugenot, 


Евгений Алексеенко а почему вы RTS не включили в ваш список инструментов?

если вола хорошая стоять будет то 3% в неделю это очень реально. Успехов


avatar
ха 1% в день, тут на битке в день 5-10% получается, пускай не каждый день, но если растянуть на неделю прибыль даже одного такого дня, то выйдет тот самый 1%, и выходных нет, торговать можно когда хочешь.
avatar
Удачи в проекте 
avatar
Удачи
avatar
«Мне, как интрадейщику, очень комфортный таймфрейм = 1 торговой неделе»

Интрадейщик вроде не переносит позицию на след день. Таймфрейм 1м, 5м понятно. Но неделя?
avatar
бред пит, я имел в виду период расчета прибыли/убытков. Позиции через ночь я не переношу.
"(3%)^50 = 338%."

Какая разница с (3%/5=0.6%)^250
?
avatar
бред пит, в том, что потребуется каждый день зарабатывать по 0,6%, а это невозможно. При недельном расчете прибыли/убытков могут быть убыточные дни, но главное — по итогам недели иметь +3%.
«убытки не фиксирую – записываю 0»

«Если получил убыток, то я пополняю депозит на сумму плановой прибыли из своего кармана.»

Это как это? Тогда это безпроигрышный вариант получается :)
Правда долгов станет еще больше. Или я чего то не понял.
avatar
бред пит, отвечал уже выше. Довзносы никак не влияют на результат эксперимента, но я имею еще и прикладную цель. Также я указывал, что есть еще основной депозит, с которого я сейчас и живу. Так что долгов больше не станет.
«Если иду в отпуск или больничный – делаю паузу в проекте на период отсутствия меня на рынке.»

Это как бы тоже не по спортивному. Срок есть срок. Месяц это месяц. Год это год. За больничные, перекуры, проспал или отошел поссать — биржа выплачивать компенсацию не будет. А вот жкх за воду в смывном бачке исправно спросит в срок, и магазин за папироски тоже сразу возмет, паузы не сделают, и за трейдера своих денег в кассу не доложат.
avatar
бред пит, 
«Если иду в отпуск или больничный – делаю паузу в проекте на период отсутствия меня на рынке.»

Это как бы тоже не по спортивному. Срок есть срок.

Поддерживаю. 
бред пит, согласен от части. ± 2-4 торговые недели существенно не повлияют на итоги, так что больничные и перекуры я оставлю. А вот по работе — ну тут вопрос приоритетов уже. Я же от этого эксперимента ничего не имею, кроме собственного удовлетворения (что я оказался прав! :)), а работа — есть работа. Значит будет не спортивно.
Прикольно.
Подписалсо.

пс. Кстати, 1% в день вполне реально. Только на резком движении вдруг прилипает 6% к депо, формула встаёт раком а крышу сносит…
avatar
Kolya Marketolog, ну или -6% от депо.)))
 В целом, интересно. 
Не считая некоторых нюансов, а именно:
В конце недели подвожу итоги с фиксацией прибыли (убытки не фиксирую – записываю 0).

Если получил убыток, то я пополняю депозит на сумму плановой прибыли из своего кармана.

Если иду в отпуск или больничный – делаю паузу в проекте на период отсутствия меня на рынке.

Из-за этих пунктов чистота эксперимента пропадает. Ведь при обычной торговле мы так не делаем. 

А так удачи! :) понаблюдаю. 
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, да, в жизни так не бывает. Еще бы такой пункт: Если что то пошло не так, то начинаем всё заново, с чистого листа
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, еще раз подчеркну — на результат это не влияет. Если за время эксперимента я внесу сумму депозита, значит в итоге Проект провальный и ничего не получилось, несмотря на то, что по факту на депо есть деньги. Проценты прибыли и убытков я буду фиксировать в отчете. Всё можно будет рафинировать от кубышки, довзносов и т.д.


теги блога Евгений Алексеенко

....все тэги



UPDONW