Торгуем пару eurusd
берем пару eurgbp и gbpusd
по закрытию дня калькулируем хай eurgbp / лоу gbpusd и наоборот.
пару eurgbp делаем реверс
1.4086/1.1543= 1.2203
1.3979/1.1583= 1.2068
кто подумает серьезней и посчитает не только через eurgbp — будет приятно удивлен
подскажу — кросс курсам незачем врать. они не имеют в себе usd. и косвенно показывают правду.
Но Вы можете эту балалайку взять себе на вооружение.
Я торговал фьючами год, ушел и даже не жалею.
Там вся хрень заключается в сплите и экспирации, начало квартала и конец.
Где сначала плющат мишек, а под финиш быков. Но более хитрые хеджируются опционами, что тоже хрень, просто красиво оформлена и по началу не вызывает перекос сознания.
Есть моменты которые словами не объяснишь, только наглядно было бы более понятно.
GBRUSD AUDUSD GBRAUD там правда между ними должны быть математические символы, но здесь я как-то запамятовал, а может спецом не написал, так-что вот так. Там еще сакуру надо где-то втюхать, для полной картины. В смысле страну, где растет сакура. Но формула рабочая, для кроссовера в самый раз.
А кроме доллара, есть еще и «кристально честный» британец, которому уж точно незачем вводить толпу в блуд. (шутка)
Это потому, что есть понятие «котировка», а валюты котируются только через доллар, все остальное синтетические курсы. Та же пара eurgbp — голая синтетика от eurusd и gbpusd. «Чистой» пары eurgbp не существует.
И автору поста при разговоре о «кросс курсам незачем врать» следует вспомнить, что практически в любом кросс-курсе всегда есть два usd. Даже в самом обозначении «кросс» кроется смысл пересечения валютных курсов через доллар. Доллар и есть «кросс» — точка пересечения.
Помню такие споры. Ситуация изменилась и опытному человеку это должно быть очевидно даже при беглом взгляде на графики.
Кстати, загляните на биржу CME (EURO/BRITISH POUND FUTURES), там есть реальные объемы.
Здесь же разговор не об объёмах, а о котировании.
Срочный рынок свидетельствует, что объемы, прямо связанные с парой все-таки проходят, а наблюдения за котировками подсказывают, что и на fx тоже объемы есть. Этим можно объяснить работоспособнось тех же закономерностей, которые профитны на самых ликвидных.